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主题：是否可以用VBA进行TICK回测
帅哥哟，离线，有人找我吗？
haizxj
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等级：小飞侠 帖子：1781 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/11 20:05:24 		是否可以用VBA进行TICK回测  发帖心情 Post By：2015/4/12 10:06:21 [只看该作者]

因为开仓信号与成交信号不一致，我打算用TICK回测，可是由于现在的软件不能实现我的功能，是否可以用VBA进行TICK回测

假定我是五分钟的，我VBA方式用TICK回测可以实现？
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
马良
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等级：管理员 帖子：1516 积分：229 威望：0 精华：0 注册：2012/3/30 12:40:56 		  发帖心情 Post By：2015/4/12 11:43:06 [只看该作者]

你要用5分钟回测tick的轮巡模式？

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
haizxj
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等级：小飞侠 帖子：1781 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/11 20:05:24 		  发帖心情 Post By：2015/4/12 12:00:38 [只看该作者]

 

因为五分钟回测是高开低收四个数据进行计算，与实盘并不一样

 

 用tick数据进行回测，才有点接近实盘
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王锋
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等级：罗宾汉 帖子：11808 积分：20695 威望：0 精华：10 注册：2009/8/18 8:15:13 		  发帖心情 Post By：2015/4/12 12:59:38 [只看该作者]

这个做不到，如果你策略需要TICK级别的响应，那么你应该将的策略改到TICK的运行模式，而不是5分钟周期


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haizxj
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等级：小飞侠 帖子：1781 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/11 20:05:24 		  发帖心情 Post By：2015/4/12 14:25:35 [只看该作者]

不是用TICK响应，而是主要是针对开仓信号和成交信号的问题，

你们的回测是开仓信号和成交信号一致

我的是开仓信号和成交信号不一致

这需要TICK回测

 

五分钟用TICK数据回测

有没有办法或者说接口方式可以实现

或者说借用你们平台实现这样的方式
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
qwer123
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等级：小飞侠 帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35 		  发帖心情 Post By：2015/4/12 16:13:01 [只看该作者]

用不着那么麻烦，我经常这样做，你从5分钟策略上取得holding，作为tick上的信号控制。
在tick上用mod打括号，然后就可以实际测出真实的交易情况。
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qwer123
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等级：小飞侠 帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35 		  发帖心情 Post By：2015/4/12 16:17:53 [只看该作者]

就是速度超慢，你先用一天的tick进行调试，好了以后再放开。

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haizxj
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等级：小飞侠 帖子：1781 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/11 20:05:24 		  发帖心情 Post By：2015/4/12 18:15:08 [只看该作者]

请问如果以唐奇安为例，具体怎么搞

怎么对持仓进行求模
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