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主题：品种组合时用“资金池”作为总资产作为计算依据
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等级：黑侠 帖子：864 积分：607 威望：0 精华：0 注册：2013/3/14 23:16:32 		品种组合时用“资金池”作为总资产作为计算依据  发帖心情 Post By：2015/9/24 22:33:15 [只看该作者]

今天在想一个关于单策略多品种组合的问题。

比如一个策略3个品种组合。总共有30万实际资金用于交易。

传统的测试办法是，每个品种分配30万，总权益90万，测试出来的收益率等数据乘（除）以3就可以了。但这里面有个问题，比如交易一段时间后，其中一个品种A效果非常好，跑了20万利润出来，其他的品种B、C只跑了5万利润出来，如果把利润也用于开仓，那么A的开仓手数增长最多，B、C的开仓手数增长很少，出现强者恒强、弱者恒弱局面，一段时间后组合的总利润里面A贡献的份额越来越大，B、C贡献的份额越来越小。凡事有利有弊，从好的一面来说，效果越好的品种越多分配资金，收益越好；从不好的一面来说，你最初的本意是要通过组合来分散、对冲风险，但现在“一股独大”，组合的资金曲线和A品种的资金曲线相关性越来越大，违背了最初组合的本意！解决这个问题的一个简单办法就是始终用各品种加总起来的“总资金”作为开仓计算的依据，实盘中可以用TASSET作为计算依据，但历史回测无法实现！目前金字塔有没有这样的函数
[此贴子已经被作者于2015/9/24 22:33:52编辑过]
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等级：罗宾汉 帖子：11808 积分：20695 威望：0 精华：10 注册：2009/8/18 8:15:13 		  发帖心情 Post By：2015/9/24 22:38:29 [只看该作者]

目前无法提供你说的这种算法。

原因有2：

1，采用这种算法，要做好难度很大，做烂也无实际意义，即便做好了，那么测试的时间会是原来的N个股票倍数，比如你回测1000只股票那么实际你可能需要几天的时间来完成一次的测试工作。

2，我们认为你们过度的迷信了回测功能，回测固然很重要，但是对那些无法预测的股票的停牌及违规行为和人为的资金热点转换都作为历史测试的依据，并通过这个来操盘本身具有问题。

[此贴子已经被作者于2015/9/24 22:42:21编辑过]

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