主题：在均线上下的限价单隔了几周期成交，这种做策略测试的时候能够监控到么？

请问大侠，我想设计为突破20日均线后在10日线下限价单，虽然当期可能没成交，但过了几周期成交了，这种情况在做策略测试的时候系统能监控到么？因为在图上显示的时候，这种情况通常是白色的小箭头显示没有成交的，但其实实盘中是成交的。

这种没办法回测到，测评没法去监控你当根k报单如果不成交，在后面k线在成交这种实盘中成立的情况

那能否提个建议，尽量加上这个功能呢，毕竟在系统里实现这个功能也不是不可能。可以加个选项，监控随后几个周期内是否价格回到过下单的限价位，如果超过选定的期限没回到限价就作为确实没有成交。

本身回测做不到你实盘各种情况，回测可以在最低价进场最高价出场，涨跌停同样能成交，回测的成交都是k线价格取不到盘中那种，

等等情况不可能完全吻合，还请客户理解。

 

 

回测肯定不能完全模拟到实盘的，这个可以理解，但就因为这样所以如果你们能做到就更显得牛逼啊。