有关程序化交易中的固定轮询模式和走完K线模式的使用建议 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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固定轮询和走完K线的特点：
固定论询，指的是金字塔在每间隔一定时间内去检测信号是否有发生，发生后就立即采取下单策略；走完K线是必须等到K线结束，

下根K线刚产生的那一刻进行信号检测和下单。

很多的刚接触交易的初学者，都幻想自己能买在最低价卖在最高价，故不去考虑其他因素只想快点进场交易怕出现大阳线影响他的

收益，选择固定轮询的最小周期高频扫描，希望能把市场上所有的钱都赚到自己口袋理，殊不知这种做法往往是捡了芝麻丢了西瓜，这些不成熟的投资理念，也是为什么市场绝大多数人都是会被淘汰，而只有少数人能够生存的根本原因。也是贪婪的人性弱点的充分展现。

固定轮询模式的缺点和走完K线的优点：
例如下面的公式

ENTERLONG:CROSS(MA(CLOSE,A),MA(CLOSE,B));
EXITLONG:CROSS(MA(CLOSE,B),MA(CLOSE,A));

1、使用固定轮询会产生信号的反复出现与消失，因为最后一个K线的CLOSE价格未确定，当价格不断变化时，会造成交易信号还未最

终确定就提前的过早入场下单交易，不守纪律的下单，未必一定能抢到很好的价位，价格的来回反复是很正常的事情，虽然金字塔

提供了信号消失恢复持仓，那么不断的信号反复消失会带来手续费的不断增加，加上交易是个很复杂的过程，恢复持仓的正确性有

很大的局限性，一旦出现了不能及时恢复持仓，会造成策略的信号与实际的持仓不一致，最终的收益情况与我们在设计指标所测试

的结果出现较大差距。而走完K线因为是上一个K线的最终确定形成后才进行下单交易，故可以有效防止此问题。
2、固定轮询会在产生漏单，固定轮询是按照一定时段间隔扫描最后一个K线的信号，如果刚好在最后一个K线结束时信号形成，而此

时正好时段在轮询中间，那么这个信号就会被漏掉，同样会产生信号的发生与与实际的持仓不一致，同样会出现上述的收益问题。
3、固定轮询会增加CPU的资源消耗，系统会按照轮询设置上的时间去计算是否有信号发生，会造成CPU在大多数情况下都是一些无谓

的计算，而走完K线只会在每个新K线形成时只计算一次，这可以大大减小CPU的运算量，尤其是用户在进行后台程序化交易时，如果

监控的品种比较多和策略比较复杂的情况下，使用走完K线模式运行是很重要的。
4、固定轮询模式的交易滑点是我们在程序化交易评测里无法测试的，因为固定轮询模式的交易价位可能是当前K线的高低价格之间

任意一个，我们在用历史数据测试时是无法预知的，这会造成用历史数据测试固定轮询模式时，只能大概使用一个收盘价或者K线中

价来模拟进场交易，使用这种模式测试出来的交易结果存在很大隐患的，最后可能导致实际的交易与测试时结果天壤之别。而走完

线模式的入场价格只能是下个K线的开盘价，测试时是可以测试到的，实际的交易过程中也是固定不变的，这就能最大保证测试结果

的收益与实际的交易收益保证一致。既然无法测试固定轮询的实际盈利，那么我们为什么一定要去拿自己的资金来冒险呢？既然可以使用走完K线来测试到盈利情况，那么为什么我们就不能在盘中使用走完K线去坚持呢？

前面列举了固定轮询模式的这4大缺点，那么固定轮询模式到底该用在什么地方呢？
1、后台程序化交易中的高频交易或者套利交易，因为不是趋势交易，不必担心信号消失，只需要进出场迅速。
2、监控止损操作，只要价格碰到了指标设定的条件就立马止损。

虽然我知道了固定轮询的诸多缺点，但是我还是想用，那该有什么办法呢？
虽然知道金字塔有很强的仓位监控止赢止损功能，但是我还是想在模型里自己实现特定的止损操作，避免走完K线时间过长出现爆仓

危险，那么我们该在固定轮询模式下的模型的设计时注意哪些才能避免漏单和信号消失呢？

1、设计指标时，不要使用CLOSE等价格频繁跳动的数据做为指标信号是否出现的依据，而是使用OPEN,HIGH等这些数据，因为一旦出

现它们是不会反复上下变化，例如可以改成这样写

ENTERLONG:CROSS(MA(OPEN,A),MA(OPEN,B));
EXITLONG:CROSS(MA(OPEN,B),MA(OPEN,A));
这样改写后，只要测试盈利，在实盘交易时使用固定轮询，那么信号一旦出现，就不会再出现消失，因为OPEN一旦出现是不会变化

的。

2、使用上根K线的信号做为本次的进场依据，相当于在固定轮询模式下实现走完K线的方法，代码可以这样写：
AA:=CROSS(MA(CLOSE,A),MA(CLOSE,B));
BB:=CROSS(MA(CLOSE,B),MA(CLOSE,A));
ENTERLONG:REF(AA,1);
EXITLONG:REF(BB,1);

[此贴子已经被作者于2011-2-22 0:18:49编辑过]

主题：有关程序化交易中的固定轮询模式和走完K线模式的使用建议