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请老师帮我把这个文华策略改成金字塔策略。谢谢！ 发帖心情

Post By：2015/7/20 12:59:47 Post IP：114.230.193.213[只看该作者]

A1:=REF(H,1);

A2:=REF(L,1);

TIME<1513&&H<REF(H,1)&&C<REF(C,1)&&ISLASTKLINE<1,SK;

TIME<1513&&L>REF(L,1)&&C>REF(C,1)&&ISLASTKLINE<1,BK;

L<REF(A2,BARSBK),SP;

H>REF(A1,BARSSK),BP;

C<HHV(H,BARSBK+1)-20,SP;

C>LLV(L,BARSSK+1)+20,BP;

CHECKSIG_SEC(SK,'B',1,'C',0);//K线走完前1秒确认信号下单，不复核

CHECKSIG_SEC(BK,'B',1,'C',0);//K线走完前1秒确认信号下单，不复核

CHECKSIG_SEC(SP,'A',0,'C',0);//出信号立即下单，不复核

CHECKSIG_SEC(BP,'A',0,'C',0);//出信号立即下单，不复核

SETALLSIGPRICETYPE(LIMIT_ORDER);

TIME>=1513,CLOSEOUT;

AUTOFILTER;

jinzhe

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Post By：2015/7/20 13:04:58 Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

请注释一下最后三句话

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Post By：2015/7/20 13:11:01 Post IP：114.230.193.213[只看该作者]

SETALLSIGPRICETYPE(LIMIT_ORDER);//所有委托全部市价委托

TIME>=1513,CLOSEOUT；//15点13分后不下单，若持有仓位则清仓

AUTOFILTER;//启用信号过滤机制

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Post By：2015/7/20 13:14:30 Post IP：114.230.193.213[只看该作者]

AUTOFILTER;//启用信号过滤机制

这句文华里面特有的，文华策略后面都要加的

jinzhe

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Post By：2015/7/20 13:29:30 Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

A1:=REF(H,1);
A2:=REF(L,1);

if TIME<151300 and H<REF(H,1) and C<REF(C,1) and (timetot0(dynainfo(207))>=time0-1 or not(islastbar)) then buyshort(holding=0,1,market);
if TIME<151300 and L>REF(L,1) and C>REF(C,1) and (timetot0(dynainfo(207))>=time0-1 or not(islastbar)) then buy(holding=0,1,market);

if ref(L<REF(A2,enterbars),1) then sell(1,0,market);
if ref(H>REF(A1,enterbars),1) then sellshort(1,0,market);
if ref(C<HHV(H,enterbars+1)-20,1) then sell(1,0,market);
if ref(C>LLV(L,enterbars+1)+20,1) then sellshort(1,0,market);

if time>=151300 then begin
sell(1,0,market);
sellshort(1,0,market);
end

使用固定轮询模式，轮询间隔1秒

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Post By：2015/7/20 14:30:10 Post IP：114.230.193.213[只看该作者]

老师：改的这个不对，我把思路理了下，帮我重新写下吧，谢谢

开空条件： H<REF(H,1) and C<REF(C,1)；

开多条件： L>REF(L,1) and C>REF(C,1)；

当根k棒最后1秒价位符合上述开仓！立即市价下单，不要等到次周期open位置。

开多平仓条件：开多仓后由最高点回落20点，平仓！

开空平仓条件：开空仓后由最低点上升20点，平仓！

开多止损条件：（以开多条件成立的那根k棒为准）当low小于开仓那根k棒的最低价；

开空止损条件：（以开开条件成立的那根k棒为准）当high高于开仓那根k棒的最高阶；

///1根k棒上只能有一个信号发生//

jinzhe

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Post By：2015/7/20 14:31:43 Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

if ref(L<REF(A2,enterbars),1) and enterbars>0 then sell(1,0,market);
if ref(H>REF(A1,enterbars),1) and enterbars>0 then sellshort(1,0,market);
if ref(C<HHV(H,enterbars+1)-20,1) and enterbars>0 then sell(1,0,market);
if ref(C>LLV(L,enterbars+1)+20,1) and enterbars>0 then sellshort(1,0,market);

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Post By：2015/7/20 14:38:07 Post IP：114.230.193.213[只看该作者]