求改写金字塔模型 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

以下是引用jinzhe在2015/12/21 9:27:48的发言：

不起作用，请截图说明

截图方法：

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=31614&page=3

图片无法显示，请按照这里的链接进行发图

要限定不反复开仓，那么需要在开仓语句里面加入一个开仓条件：holding=0,开多开空都要加

问题：

有的时间段，如：我的程序（见18楼）在18日下午1:36至次日（21日为工作日）9:49前为何不能执行过滤原则，即开--平-开的顺序？

以下是引用jinzhe在2015/12/22 8:52:26的发言：
要限定不反复开仓，那么需要在开仓语句里面加入一个开仓条件：holding=0,开多开空都要加

你没在代码里面做处理，只要条件满足就会开仓，请按照这个回复处理

请帮忙对下面程序进行：

1、要限定不反复开仓，那么需要在开仓语句里面加入一个开仓条件：holding=0,开多开空都要加。请帮忙加一下，谢谢！（有的时间段，如：我的程序（见18楼）在18日下午1:36至次日（21日为工作日）9:49前为何不能执行过滤原则，即开--平-开的顺序？）

2、开平的顺序对吗？

3、最大止损为12跳对应的程序对吗？

sellshort(CROSS(H1,H2)&&COUNT(enterbars=1,N)<25 ,1,thisclose);

buy(CROSS(H1,H2)&&COUNT(ENTERBARS=1,N)<25,1,thisclose);

sell(CROSS(H2,H1)&&COUNT(enterbars=1,N)<25,1,thisclose);

buyshort(CROSS(H2,H1)&&COUNT(enterbars=1,N)<25,1,thisclose);

sell(C<ENTERPRICE-12*MINDIFF,holding,marketr);

sellshort(C>ENTERPRICE+12*MINDIFF,holding,marketr);

if hhv(h,enterbars+1)>=enterprice+4 and hhv(h,enterbars+1)<=enterprice+9 and c<=enterprice+1 then sell(1,0,market);

if hhv(h,enterbars+1)>=enterprice+10 and hhv(h,enterbars+1)<=enterprice+14 and c<=enterprice+3 then sell(1,0,market);

if hhv(h,enterbars+1)>=enterprice+15 and hhv(h,enterbars+1)<=enterprice+19 and c<=enterprice+8 then sell(1,0,market);

if hhv(h,enterbars+1)>=enterprice+20 and hhv(h,enterbars+1)<=enterprice+22 and c<=enterprice+18 then sell(1,0,market);
if llv(l,enterbars+1)<=enterprice-4 and llv(l,enterbars+1)>=enterprice-9 and c>=enterprice-1 then sellshort(1,0,market);

if llv(l,enterbars+1)<=enterprice-10 and llv(l,enterbars+1)>=enterprice-14 and c>=enterprice-3 then sellshort(1,0,market);

if llv(l,enterbars+1)<=enterprice-15 and llv(l,enterbars+1)>=enterprice-19 and c>=enterprice-8 then sellshort(1,0,market);

if llv(l,enterbars+1)<=enterprice-20 and llv(l,enterbars+1)>=enterprice-22 and c>=enterprice-18 then sellshort(1,0,market);

if hhv(h,enterbars+1)>=enterprice+23 and close<=hhv(h,enterbars+1)-3 then sell(1,0,market);

if llv(l,enterbars+1)<=enterprice-23 and c>=llv(l,enterbars+1)+3 then sellshort(1,0,market);

if openprofit>=0 and time0>=timetot0(closetime(0))-60*2 then begin

sell(1,0,market);

sellshort(1,0,market);

end

1.buy(CROSS(H1,H2)&&COUNT(ENTERBARS=1,N)<25,1,thisclose);

buyshort(CROSS(H2,H1)&&COUNT(enterbars=1,N)<25,1,thisclose);

这两句改成这样：

buy(CROSS(H1,H2)&&COUNT(ENTERBARS=1,N)<25 and holding=0,1,thisclose);

buyshort(CROSS(H2,H1)&&COUNT(enterbars=1,N)<25 and holding=0,1,thisclose);

2.和顺序没关系，你又不强制反手

3.这个是至少有12点才止损，而不是最大

请问最大止损为12跳对应的程序怎样改写？谢谢

：sell(C<ENTERPRICE-12*MINDIFF,holding,marketr);

sellshort(C>ENTERPRICE+12*MINDIFF,holding,marketr);

不是设置最小止损值的话，就改成下面这样的,但是会一开仓后就平仓

sell(C>ENTERPRICE-12*MINDIFF,holding,marketr);

sellshort(C<ENTERPRICE+12*MINDIFF,holding,marketr);

下列中的<25 什么含义

buy(CROSS(H1,H2)&&COUNT(ENTERBARS=1,N)<25 and holding=0,1,thisclose);

buyshort(CROSS(H2,H1)&&COUNT(enterbars=1,N)<25 and holding=0,1,thisclose);

主题：求改写金字塔模型