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主题：数据回放的时候能否检测出小周期引用大周期产生的未来？
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等级：超级版主 帖子：18691 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/15 9:22:16 		数据回放的时候能否检测出小周期引用大周期产生的未来？  发帖心情 Post By：2015/1/12 10:12:29    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

请教：数据回放的时候能否检测出小周期引用大周期产生的未来？(即交易信号是在后面几根K线走完了之后才在前面的K线上出现)

比如我的策略运行在1min周期上，我引用了5min周期的最高价信息，策略如下：
D1:=CALLSTOCK('IF00',VTHIGH,2,0);//引用当前品种5分钟线最高价
开多:BUY(D1>3700,1,THISCLOSE);          //开多信号
平多:SELL(h<3600,1,THISCLOSE);            //平多信号

这个策略是带有未来函数的，那么我在数据回放的时候，看到的现象怎么不是交易信号是在后面几根K线走完了之后才在前面的K线上出现？
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2015/1/12 10:16:52    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

那么请指出哪个信号是闪烁的但是回放的时候没有体现出来


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keerzm2
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等级：新手上路 帖子：22 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/12/16 11:08:35 		回复：（jinzhe）那么请指出哪个信号是闪烁的但是回放...  发帖心情 Post By：2015/1/12 10:53:54    Post IP：183.36.76.164[只看该作者]

在上面的测试策略的情况下，在IF00上(1min作为周期)，2015.01.09 13:51的时刻，其最高价为3686.8(后面的K线还没出来的时候)，此时在该K线上应该是没有买入信号的，只有到了13:52的时候(最高价为3704.8)，才会在13:51的时候出现买入信号。


但是在回放的时候，13:52没出来之前，13:51上已经出现了买入信号了，这个怎么理解？
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2015/1/12 11:02:04    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

这个就是跨周期引用的问题了，5分钟周期的数据变化只会体现在行情出现的时候，行情走完了就只有5分钟周期这一个结果。就好比现在的状态，跨周期引用体现不出行情进行时的5分钟变化情况，就只有一个最终结果
[此贴子已经被作者于2015/1/12 11:02:18编辑过]

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也就是说数据回放的时候也不是按照最真实的“行情出现”的模式来的对吧？
那么我在做“策略测试”的时候也同样会产生这样的未来函数的问题，对吧？
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jinzhe
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测试和回放是一样的，都是固定好的数据，体现不了行情变化中的数据变化结果


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有没有什么办法来检测小周期引用大周期所产生的未来？（因为不是所有的小周期引用大周期的时候都会产生未来的，也需要根据策略的情况来的）

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这个就不行，用引用就是这样的，

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