主题：融断机制下，我们原来在用的公式要何相应调整？

今天碰到融断了，请问老师明天的股指期货如if的结算价如何计算？（原来的计算公式要作怎样的相应修改？）

融断机制下，我们原来在用的公式要何相应调整？

我们正在处理，请稍等

ss:if(ref(todaybar,todaybar)<60 and ref(vol,todaybar)>0,ref(sum(c*vol,todaybar)/sum(vol,todaybar),todaybar),ref(sum(c*vol,60)/sum(vol,60),todaybar));

这个用在1分钟k线上

根据现有的结算价算法，大概是这么个意思，当然如果当天没有成交的，那就是更算不清了，一旦算出来的结果不太好，交易所还有权决定结算价，这个准不了

昨天尾平也没了！今早同步持仓首根k也不会了（昨天尾平后，第二天理应持仓为0）！直到今天10：01K才平仓！

也就是说分钟K昨天没有收盘价从昨天7％融断停市与今天开市连一起（算作昨天的了）！融断当天日内交易全乱套了！

昨天下午分别触发了两次熔断，一次是触发5%，一次是触发7%使合约暂停交易至当日收市。

所以，尾盘5分钟平仓的，因暂停交易，手工都无法平仓，自然程序化也不能尾盘平仓了

融断机制下，我们原来在用的公式要何相应调整？
楼主这个问题抛出的很好。

假设就楼主自己的公式，

马上要接近5%或7%时，如果手工交易，楼主想做什么操作呢

程序化归根结底可以说是手工下单的一个变体

就熔断机制前作的操作，目前不好做统一指导，我们只能了解客户的需求，做后续处理

我们来设就想一下，楼主自己的公式，

马上要接近5%或7%时，如果手工交易，楼主想做什么操作呢