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主题：回测时，market 和nextopen的持仓量为何当日就有？？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
Tntlx
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等级：新手上路 帖子：29 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/8/8 23:18:46 		回测时，market 和nextopen的持仓量为何当日就有？？  发帖心情 Post By：2016/4/14 22:58:27    Post IP：180.102.109.25[只看该作者]

回测时，market 和nextopen的持仓量为何当日就有？？
虽然是按次日开盘价进行的交易，但为何当日的持仓就有了？？不是应该次日才有持仓量吗？？
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
fly
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等级：管理员 帖子：5082 积分：17642 威望：0 精华：6 注册：2010/7/15 9:05:58 		  发帖心情 Post By：2016/4/15 9:06:33    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

你是说当前若为BUY（HOLDING=0，1，MARKET），在当前K线上HOLDING〉0吗？

 

BUY（HOLDING=0，1，MARKET）；

HH：HOLDING，LINETHICK0；

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Tntlx
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等级：新手上路 帖子：29 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/8/8 23:18:46 		  发帖心情 Post By：2016/4/16 16:51:27    Post IP：180.102.98.172[只看该作者]

是的，
开多:=BUY(KD AND HOLDING=0,100%,MARKET);          //开多信号
平多:=SELL(PD,HOLDING,MARKET);                    //平多信号
持仓:holding,linethick0;
资产:asset,noaxis,COLORGRAY;

发出信号后，持仓应该是0啊，
market或nextopen不是次周期交易吗？？我的理解应该是“信号出现的本周期依然是holding=0，而次周期才holding>0”，有时利用持仓来时判断，就是不停的重复买卖
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Tntlx
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等级：新手上路 帖子：29 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/8/8 23:18:46 		  发帖心情 Post By：2016/4/19 13:04:59    Post IP：114.222.69.23[只看该作者]

还是不对，holding会提前一天发生变化

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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/4/19 13:21:34    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

次周期指的是价格，不是指交易的时间。当 当前k线为数据上的最后一根k线时，market和nextopen按照当根k线收盘价计算
[此贴子已经被作者于2016/4/19 13:21:49编辑过]

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