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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件程序化交易实盘俱乐部 → [转帖]许哲:经验归纳法在理性上永远不可能被证明

   

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主题:[转帖]许哲:经验归纳法在理性上永远不可能被证明

帅哥哟,离线,有人找我吗?
yanxc
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  发帖心情 Post By:2015/5/13 18:19:00 [显示全部帖子]

以下是引用lizhaozhao在2015/5/12 10:26:13的发言:
证明一个好的交易系统有三个标准:
1.晒实盘
2.长期坚持晒实盘(证明你的获利不是因为偶然性)
3.严格按照前两点去做


误导。

晒实盘是晒给合作者看的。

那么模型设计者靠什么来判断一个模型该不该坚持实盘??

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yanxc
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  发帖心情 Post By:2015/5/14 13:56:26 [显示全部帖子]

以下是引用lizhaozhao在2015/5/13 21:10:06的发言:
回楼上的yanxc,那你觉得证明一个好的交易系统的标准是什么?测试报告?

拿模型跑样本外市场数据。

比如你在2013年用2012-2013的样本数据写出的模型。
如果能很好的跑2010-2012以及2013-2015,通常就是不错的模型。

如果能跨度比较大的多周期,跑出同样类似质量的正收益,通常也可以认为算样本外测试的意义。

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  发帖心情 Post By:2015/5/17 12:10:22 [显示全部帖子]

以下是引用AI无敌在2015/5/17 11:08:44的发言:
这篇文章把技术指标等同于技术分析,认为技术指标无效就认为技术分析无效,进而尝试证明程序化交易无效,搞这行很多年还停留在技术指标阶段,真是悲哀...

没错。

传统技术指标就是K线的变形表达而已。

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