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标题：在金字塔下实现套利策略的测评
1楼
王锋 发表于：2012/5/30 9:28:55金字塔的测评环境允许你进行单策略多品种的测评工作，这就给套利策略的测试提供了有利的环境，首先你应该做个简单的价差公式看看有没有套利机会，我们以06和09合约为例：
C1:="IF06$CLOSE";
C2:="IF09$CLOSE";
A:C1-C2;
然后就只要在测试环境加入06和09两个合约即可，因为金字塔的的测试环境可以加多个品种，我们只要加入2个品种后，让他们根据你的公式条件分别各司其职的开平仓就可以在综合叠加的测评里看最后的效果了。
最后的公式如下：
C1:="IF06$CLOSE";
C2:="IF09$CLOSE";
A:=C1-C2;
IF STRCMP(STKLABEL,'IF06') = 0 THEN
BEGIN
SELL(A < -5, 1, LIMITR,C);
BUY(A > -5 AND HOLDING=0,1,LIMITR,C);
END
IF STRCMP(STKLABEL,'IF09') = 0 THEN
BEGIN
BUYSHORT(A > -5 AND HOLDING = 0, 1, LIMITR,C);
SELLSHORT(A < -5,1,LIMITR,C);
END
注意上面的公式要用品种代码对交易策略进行限定，比如06合约只做多，09只做空，这样就达到了相同条件下一个多持一个空持的效果了。
下面是策略评测里的一些截图
要将测试的两个品种都加进来
此主题相关图片如下：qq截图20120516212159.jpg
最后对测试明细进行时间上的排序就可以看到了套利的效果了
此主题相关图片如下：qq截图20120516212159.jpg
2楼
guotx2010 发表于：2012/5/30 11:02:59不错
3楼
milaner 发表于：2012/6/20 14:56:22 将其中一个合约改成沪深300指数就无法测试了，什么情况？
4楼
gcc_Cheng 发表于：2012/7/24 11:15:26按照楼主的想法，我模仿写了一个大豆-豆粕的套利（大豆只做空，豆粕只做多），代码如下：
DD:="AX09$CLOSE";
DP:="M09$CLOSE";
diff:=DD-DP;
if strcmp(stklabel,'M09') = 0 then
begin
buy(diff>1200 and holding=0,1,limitr,C);
sell(diff<=600,1,limitr,C);
end
if strcmp(stklabel,'AX09') = 0 then
begin
buyshort(diff>1200 and holding=0,1,limitr,C);
sellshort(diff<=600,1,limitr,C);
end
现在问题是这段交易代码为什么只有2次交易信号呢？
DP:="M09$CLOSE";
diff:=DD-DP;
if strcmp(stklabel,'M09') = 0 then
begin
buy(diff>1200 and holding=0,1,limitr,C);
sell(diff<=600,1,limitr,C);
end
if strcmp(stklabel,'AX09') = 0 then
begin
buyshort(diff>1200 and holding=0,1,limitr,C);
sellshort(diff<=600,1,limitr,C);
end
现在问题是这段交易代码为什么只有2次交易信号呢？
请老师多多指教。
5楼
Q1304230834 发表于：2012/9/21 13:08:49谢谢提供思路
6楼
伍星亮 发表于：2012/10/11 11:59:14多谢多谢。不错
7楼
伍星亮 发表于：2012/10/11 12:00:41那请问如何输出价差图表呢？
除了自己另写一个指标外。
我看到品种选择中有个“套利合约”的版块，请问怎么可以找到他，并增加新的套利合约呢？
8楼
Q1304230834 发表于：2012/10/31 17:45:01思路可以
9楼
reboot 发表于：2016/3/27 16:29:23 是不是免费版，做不了套利测试？我回测无任何显示？
10楼
leelatan 发表于：2016/5/8 8:51:15请教如何实现跨品种套利的测评？
有几个难点：
1、如何调整不同品种的开仓手数，以保证多空的仓位是平衡的。
2、如果两个品种每份合约对应的吨数是不一样的，如何设置评测模型？