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标题：[讨论]研究几个范例策略发现了相同的错误

1楼

klc 发表于：2013/7/29 21:32:36

好几个范例都可能有类似的错误，这里举两个例子：

1、《超级日内组合》

代码中的：

10日平均波幅:=ref(MA(CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,0)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,0),10),1);//AVERAGERANGE
10日平均开收盘区间:=ref(MA(ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,0)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,0)),10),1);//AVERAGEOCRANGE

是错误的，在日内用ref(X,1)获得的是上一根K线的均值，而不是昨日的均值，在日内调用日线均值，或许得单独写一个指标，然后用stkindi来跨周期调用日线，求得指标值才行。当然也可以用笨办法（我经常用），例如：

10日平均开收盘区间:=(ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,-1)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,-1))+ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,-2)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,-2))
  +ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,-3)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,-3))+ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,-4)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,-4))+ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,-5)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,-5))
  +ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,-6)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,-6))+ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,-7)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,-7))+ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,-8)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,-8))
  +ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,-9)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,-9))+ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,-10)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,-10)))/10.0;

2、著名的公开策略：【日内策略】Dual Thrust

几乎是相同的问题，其中的：

HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价

HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价

LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价

LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价

求出的也不是N日的最X价，而是N周期内的最X价，事实上这里的周期并不是日线，所以N周期也就不等于N日了，和第一个问题一样，作者似乎写着写着就忘记了公式是运行在日内周期的了

2楼

RogarZ 发表于：2013/7/31 17:15:04

感谢建议

3楼

xiaokang1213 发表于：2013/8/2 11:16:41

受教了

4楼

自下而上 发表于：2013/8/2 14:04:30

那为什莫金字塔人员不做一下修正呢？

5楼

jiangsen 发表于：2013/8/2 20:06:04

他们忙啊

6楼

klc 发表于：2013/8/5 11:21:45

人总会犯错，程序是人编的，某条语句用错了很正常，

特别像这种，是逻辑上的错误，而不是语法上的错误，所以不容易发现

现在发现了，相信后续的版本中会修正过来

7楼

zfxiao 发表于：2013/8/10 21:28:22

作为一个号称权威软件犯这么低级错误确实不应该还望修正

8楼

zfxiao 发表于：2013/8/10 21:29:02

特别是布林强盗错误也有

9楼

bdggl 发表于：2013/8/15 17:34:09

交易正常否？

10楼

klc 发表于：2013/8/16 9:58:20

能正常交易，但交易逻辑错误啊

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