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标题：[分享]2分钟boll日内交易系统（附源码）
1楼
qwer123 发表于：2013/9/12 10:17:08说明：1.这是一个基于boll的交易系统；
2.使用周期2分钟；
3.程序中使用了加载策略；提前下单策略；和小震荡过滤；
4.程序中使用了反幽灵交易法，即大赚一次休息一段时间。
本程序的缺点：主观的因素比较多。
//股指期货自动交易程序(2分钟BOLL日内趋势交易系统)
//编制：
//日期：2012年5月27日定稿。
{
//加密及期限
drawtextex(1,1,200,800,engincode());
rzb:=strcmp(engincode(),'aaaaaaaaaa');
if rzb<>0 then
begin
drawtextex(1,1,500,500,'程序不能在此计算机上运行');
exit;
end
有效期:1121230,linethick0;
账号:11111,linethick0;
zhh:=strtonum(taccount(1));
if zhh<>账号 then
begin
drawtextex(1,1,500,500,'授权账号不正确，程序无法使用');
exit;
end
if date>有效期 then
begin
drawtextex(1,1,500,500,'已过授权时间，程序无法使用');
exit;
end
if datatype<>14 then
begin
drawtextex(1,1,50,950,'本程序使用2分钟周期，请切换到Mn周期');
exit;
end
}
//========================================================
//交易控制变量
variable:a1=1;
variable:a2=1;
//**********************************
//交易手数：
tn:=1;
//最大持仓量
cx:=6;
//提前下单量（秒）
xd:=3;
//交易时间区间
p1:=time>091500 and time<151000;
p2:=if(islastbar,dynainfo(207),time);
p3:=time0-timetot0(p2),linethick0;
//********************************
r1:=barslast(date<>ref(date,1));
r2:=ref(o,r1);
//********************************
hd:=if(islastbar,3,1.2);
hd1:=if(islastbar,3,0.1);
//********************************
cc:=(h+l+o+c)/4;
mid:=ma(cc,26);
upper:=mid+1.7*std(cc,26);
lower:=mid-1.7*std(cc,26);
//********************************
r12:=asset-ref(asset,135);
r13:=valuewhen(r1=134,r12);
if r13>6000*cx and a2>0 then
begin
a1:=barpos;
a2:=-1;
end
r16:=if(barpos-a1>810,1,-1);
if r16>0 and r1<2 then a2:=1;
if abs(r2-c)>34 or (abs(r2-c)>24 and r1<40) then c6:=1;
r17:=r16>0 or c6>0;
//********************************
q2:=valuewhen(r1=0,sum(h-l,270)/270);
r20:=upper-lower<6.5*q2;
//********************************
nn:=4*q2;
if holding>0 and o-l>=nn and enterbars>0 then
begin
sell(holding>0,holding,limitr,o-nn-hd);
end
if holding<0 and h-o>=nn and enterbars>0 then
begin
sellshort(holding<0,abs(holding),limitr,o+nn+hd);
end
//********************************
if c>upper and r20 and h-upper<3.5*q2 and p1 and p3<=xd and r17>0 then
begin
buy(holding<cx,tn,limitr,c+hd1);
end
if c<lower and r20 and lower-l<3.5*q2 and p1 and p3<=xd and r17>0 then
begin
buyshort(abs(holding)<cx,tn,limitr,c-hd1);
end
//---------------------------------
if holding>0 and l<mid then
begin
sell(1,0,limitr,c-hd1);
end
if holding<0 and h>mid then
begin
sellshort(1,0,limitr,c+hd1);
end
//********************************
//收盘前清仓
if p2>=151300 then
begin
sellshort(holding<0,0,limitr,c+hd1);
sell(holding>0,0,limitr,c-hd1);
c6:=-1;
c1:=1;
end
//*************************************
交易总数:totaltrade,colorwhite,linethick0;
盈亏:asset-1000000,colorred,linethick1,noaxis;
日盈亏:asset-ref(asset,r1+1),noaxis,colorred,linethick0;
持仓:holding,colorwhite,linethick0;
rr1:=barslast(month<>ref(month,1));
月盈利:asset-ref(asset,rr1+1),linethick0;
variable:hc=0;
回撤:hhv(盈亏,30000)-盈亏,linethick0,coloryellow;
if 回撤>hc then hc:=回撤；
最大回撤:hc,linethick0,coloryellow;
2楼
qwer123 发表于：2013/9/12 10:28:38
此主题相关图片如下：qq截图20130912102731.png
收益曲线，其他有兴趣的自己去测试
3楼
qwer123 发表于：2013/9/12 13:36:21此源码允许金字塔放入“实例库”中，但请注明作者。
4楼
自下而上 发表于：2013/9/12 14:07:29赞一下，测试了一下，收益为正，应还有很大优化空间
5楼
qwer123 发表于：2013/9/12 15:31:36以下是引用自下而上在2013/9/12 14:07:29的发言：
赞一下，测试了一下，收益为正，应还有很大优化空间
不要再加滑点了，测试时把你交易费率加上就行，按我给的滑点和下单方式，实盘绝对可以跑出来，并且应该比测试结果好。
6楼
自下而上 发表于：2013/9/13 6:43:43测试结果如下，不知道是不是因为数据的原因
此主题相关图片如下：无标题.jpg
7楼
qwer123 发表于：2013/9/13 9:16:45你用的是什么周期？要用2分钟周期。把你的测试报告给全一点，我的测试没有问题的。这个是用再股指期货上的。
[此贴子已经被作者于2013/9/13 9:18:18编辑过]
8楼
自下而上 发表于：2013/9/13 20:30:32可能是我这里的问题，用的是金字塔默认的多分钟线周期，现在将其设成2分钟后，测试没有结果，正在找原因，不知道是不是最新版本的bug
9楼
自下而上 发表于：2013/9/14 16:34:11弄清楚了，是金字塔的问题，用新的专业测试报告就会出问题，K线都不见了。用普通测试报告，结果和楼主的贴图一致。
10楼
jiangsen 发表于：2013/9/14 16:48:26换个周期测试就这个结果，笑死了