标题：把不同模型组合成一个模型的范例

经常碰到塔友有类似的问题，现举个简单的例子

variable:cc1=0,cc2=0;
//第一个模型，大于上10周期最高价买入，低于5周期最低价平仓。做空反之
//第二个模型，连续2根K线收阳线买入，做空反之
//用于测试使用。如果实盘，需用专业版的后台，因为可能同一根K线图产生2个同向信号
//或者信号相反时持仓对冲的处理。
yl:=ref(hhv(h,10),1);
zc:=ref(llv(l,10),1);
yl1:=ref(hhv(h,5),1);
zc1:=ref(llv(l,5),1);
b2:=ref(c>o,1) and ref(c>o,2);
s2:=ref(c<o,1) and ref(c<o,2);

/////////////////////////////////////////第二个模型是开盘价触发，写在最前面
if cc2>0 and s2 then begin
 cc2:=0;
 if holding>0 then sell(1,1,limitr,o);
 else buyshort(1,1,limitr,o);
end

if cc2<0 and b2 then begin
 cc2:=0;
 if holding<0 then sellshort(1,1,limitr,o);
 else buy(1,1,limitr,o);
end

if cc2=0 and b2 then begin
 cc2:=1;
 if holding<0 then sellshort(1,1,limitr,o);
 else buy(1,1,limitr,o);
end

if cc2=0 and s2 then begin
 cc2:=-1;
 if holding>0 then sell(1,1,limitr,o);
 else buyshort(1,1,limitr,o);
end
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if cc1>0 and l<zc1 then begin
 cc1:=0;
 if holding>0 then sell(1,1,limitr,min(o,zc1-mindiff));
 else buyshort(1,1,limitr,min(o,zc1-mindiff));
end

if cc1<0 and h>yl1 then begin
 cc1:=0;
 if holding<0 then sellshort(1,1,limitr,max(o,yl1+mindiff));
 else buy(1,1,limitr,max(o,yl1+mindiff));
end

怎么跑到策略发布区了？

这是不同模型组合的模板，碰到仓位相反时，会对冲仓位，实盘时可节约资金、减少手续费。