//中间变量
input:n(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,2,0.1),k2(0.7,0.1,2,0.1),nmin(10,1,100,1),ss(1,1,100,1);
CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);
昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);
昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);
开盘价:=valuewhen(cyc=1,open);
HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价
HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价
LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价
LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价
浮动区间:=max(HH-LL,HC-LL);//range
上轨:开盘价+k1*浮动区间;
下轨:开盘价-K2*浮动区间;
t1:=time>opentime(1) and time<closetime(0)-nmin*100;
t2:=time>=closetime(0)-nmin*100;
手数:=ss;
//交易条件
开多条件:=c>上轨 and holding=0;
开空条件:=c<下轨 and holding=0;
//交易系统
开多:buy(开多条件 and t1 and cyc>1,手数,limitr,c);
开空:buyshort(开空条件 and t1 and cyc>1,手数,limitr,c);
收盘平多:sell(t2,手数,limitr,c);
收盘平空:sellshort(t2,手数,limitr,c);
模型是论坛上的日内模型，求老师帮忙改为隔日的。辛苦了！谢谢老师。
劳烦老师改写为永远在市交易类型：原型不变的基础上去掉即日平仓后 ，例如：5分钟周期，开多后，周期K线收盘价小于或低于下轨平多开空。反之，持有空单的时候，K线收盘价大于或高于上轨就平空做多。
有一种情况：多单开仓后为例子：价格跌破上轨不用管。只有跌破下轨才反手。空头反之。谢谢老师了，感恩！！