标题：帮忙写个简单的后台套利程序

1楼

meteor528528 发表于：2014/9/16 9:50:10

求编写下，一个后台套利交易模型。要求如下：

1、玉米01、05合约套利；

2、9点整差值大于昨天15点收盘差值开空单；

3、9点整差值小于昨天15点收盘差值开多单；

4、开仓后，当天下午14点59分平仓；

5、能有单腿砍仓功能更好。

谢谢大师了

2楼

pyd 发表于：2014/9/16 13:50:19

软件自带有套利交易范例，您可以学习参考
图片点击可在新窗口打开查看

此主题相关图片如下：1.jpg

3楼

meteor528528 发表于：2014/9/16 14:00:05

个人水平比较低，弄不好哦。那个大师帮下忙。

4楼

pyd 发表于：2014/9/16 16:22:57

账户:'1000';//换成自己的交易账号
品种1:'c01';
品种2:'c05';

C1:"c01$CLOSE";
C2:"c05$CLOSE";
tt:DYNAINFO(207)>=090000;
A:C1-C2;//开盘差价

c01:CALLSTOCK('c01',vtclose,6,-1);
c05:CALLSTOCK('c05',vtclose,6,-1);
b:c01-c05;//昨收盘差价

if tt and a>b then TBUYSHORT(1,1,MKT ,0,0,账户,品种1 );
if tt and a<b then TBUY(1,1,MKT ,0,0,账户,品种2 );

//单腿砍仓
IF TSELLHOLDINGEX(账户,品种1,0 )=1 AND TBUYHOLDINGEX(账户,品种2,0 )=0 AND TREMAINQTY( 1,账户,品种2)=1 THEN BEGIN
TSELLSHORT(1,1,MKT ,0,0,账户,品种1);
END

IF TBUYHOLDINGEX(账户,品种2,0)=1 AND TSELLHOLDINGEX(账户,品种1,0)=0 AND TREMAINQTY( 1,账户,品种1)=1 THEN BEGIN
TSELL(1,1,MKT ,0,0,账户,品种1 );
END

//14:59平仓
if DYNAINFO(207)>=145900 then tsellshort(1,1,MKT ,0,0,账户,品种1);
if DYNAINFO(207)>=145900 then tsell(1,1,MKT ,0,0,账户,品种2);

5楼

pyd 发表于：2014/9/17 11:03:55

套利交易要用专业版的后台程序化交易。

今天用上边代码测试了下，一直只开玉米01的仓。还有几点需要你说明的

问题1，是取当天开盘价的差值和昨天收盘价的差值比较？
2，当天只开一次仓？

3，你给的条件2,3 条件满足时分别是谁开多单谁开空单？

[此贴子已经被作者于2014/9/17 11:13:20编辑过]

6楼

meteor528528 发表于：2014/9/18 13:00:04

问题1，是取当天开盘价的差值和昨天收盘价的差值比较？

是的
2，当天只开一次仓？

当天只开一次仓

3，你给的条件2,3 条件满足时分别是谁开多单谁开空单？

9点整差值大于昨天15点收盘差值开空单，即01合约空，05合约多；

9点整差值小于昨天15点收盘差值开多单，即01合约多，05合约空；

7楼

pyd 发表于：2014/9/18 16:36:08

代码供参考

账户:'1000';//换成自己的交易账号
品种1:'c01';
品种2:'c05';

C1:CALLSTOCK('c01',vtopen,6,0);
C2:CALLSTOCK('c05',vtopen,6,0);
A:C1-C2;//开盘差价
c01:CALLSTOCK('c01',vtclose,6,-1);
c05:CALLSTOCK('c05',vtclose,6,-1);
b:c01-c05;//昨收盘差价

if a>b then begin
TBUYSHORT(TSELLHOLDINGEX(账户,品种1,0)=0,1,MKT ,0,0,账户,品种1 );
tbuy(TBUYHOLDINGEX(账户,品种2,0)=0,1,MKT ,0,0,账户,品种2 );
end

if a<b then begin
TBUY(TBUYHOLDINGEX(账户,品种1,0)=0,1,MKT ,0,0,账户,品种1 );
tbuyshort(TSELLHOLDINGEX(账户,品种2,0)=0,1,MKT ,0,0,账户,品种2 );
end

//单腿砍仓
IF TSELLHOLDINGEX(账户,品种1,0 )=1 AND TBUYHOLDINGEX(账户,品种2,0 )=0 AND TREMAINQTY( 1,账户,品种2)=1 THEN BEGIN
TSELLSHORT(1,1,MKT ,0,0,账户,品种1);
END

IF TBUYHOLDINGEX(账户,品种2,0)=1 AND TSELLHOLDINGEX(账户,品种1,0)=0 AND TREMAINQTY( 1,账户,品种1)=1 THEN BEGIN
TSELL(1,1,MKT ,0,0,账户,品种2 );
END

IF TSELLHOLDINGEX(账户,品种2,0)=1 AND TBUYHOLDINGEX(账户,品种1,0)=0 AND TREMAINQTY( 1,账户,品种1)=1 THEN BEGIN
TSELLSHORT(1,1,MKT ,0,0,账户,品种2);
END

IF TBUYHOLDINGEX(账户,品种1,0)=1 AND TSELLHOLDINGEX(账户,品种2,0)=0 AND TREMAINQTY( 1,账户,品种2)=1 THEN BEGIN
TSELL(1,1,MKT ,0,0,账户,品种1);
END

//14:59平仓
if DYNAINFO(207)>=145900 then begin
tsellshort(1,1,MKT ,0,0,账户,品种1);
tsellshort(1,1,MKT ,0,0,账户,品种2);
tsell(1,1,MKT ,0,0,账户,品种1);
tsell(1,1,MKT ,0,0,账户,品种2);
end

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