关于股票的交易策略的编写 都放在一个时间周期如下:
建仓买入
30分钟周期 条件满足,买入总资金的30%仓位
小时周期 条件满足,再买入总资金的30%仓位
日线条件满足,再次买入总资金的30%仓位
平仓卖出
30分钟条件满足,卖出30分钟建仓的仓位,其他周期建仓的持有
小时周期条件满足,卖出小时周期建仓的仓位,其他周期建仓的不变
日线条件满足,卖出日线建仓的仓位,其他周期建仓的不变
建仓周期 都放在30分钟,这个策略怎么编写
用stkindi做跨周期引用就可以了
新建一个指标名A里面的条件
a:开仓条件;
然后模型里去引用这个条件即可
hour_cond:=stkindi('','A.a',5,0);
day_cond:=stkindi('','A.a',6,0);
buy(hour_cond,30%,marketr);
[此贴子已经被作者于2016/1/27 13:50:02编辑过]