标题：关于后台程序化限制日内交易模型编写的求助

我想做一个日内交易模型，后台程序化交易，比如ma(close,10)>ma(close,20)做多，ma(close,10)<ma(close,20)直接反手做空，这个状态一直保持下去。再加一个条件限制日内交易次数，比如做股指从9:30开盘做起，开单到平仓算一个交易次数，如果亏钱了就将变量errorTimes次数累加1，如果平仓的时候赚钱errorTimes+0，开仓的时候一直检测条件errorTimes>3，也就是严格限制日内做多错误的次数是3，超过3次以后再也不开仓了。想要用后台程序化交易怎么来判断本次交易是否赚钱？如何编写模型来阐述这个想法。在此先谢谢老师的帮忙了。

以下示例为图表程序化交易，推荐您先从图表开始做起

 

【金字塔使用技巧】----目标：当日亏损交易次数超过3次，则不再开仓如何写？----图表交易 新交易函数

 

variable：lossnum=0;// 全局变量,平仓时判断一下是盈利/亏损，若亏损lossnum就加1

if cond1 and holding>0 then

begin

  sell(1,1,thisclose);

  if c<enterprice then lossnum:=lossnum+1;

end

if cond2 and holding=0 and lossnum<3 then  buy(1,1,thisclose);

if time= closetime(0) then lossnum:=0;// 商品期货,收盘的同时,lossnum赋值为0

//收盘lossnum不赋值为0，后面就不再开仓了

 

【金字塔使用技巧】----次交易日起卖出如何编写？

N分钟周期下，买入后，要求从次一个交易日起开始卖出（不能从下一根K线起），这个“次交易日起”条件如何实现？

variable：flag=0;// 全局变量,买开仓时赋值为1

if cond1 and holding=0 then

begin

 buy(1,1,market);

     flag:=1;

end

if cond2 and holding>0 and flag=0 then  sell(1,1,thisclose);

if  time=CLOSETIME(0)  then flag:=0;//收盘的同时,flag赋值为0