金字塔在一个策略中不能对锁,如下列
ma1:ma(c,5);
ma2:ma(c,20);
资产:=ASSET,NOAXIS,LINETHICK2;
持仓:HOLDING,LINETHICK0;
BUY(cross(ma1,ma2),1,MARKET);
BUYSHORT(cross(ma2,ma1),1,MARKET);
IF time>=145500 THEN BEGIN
收多:SELL(HOLDING>0,0,THISCLOSE);
收空:SELLSHORT(HOLDING<0,0,THISCLOSE);
END
在5分钟周期运行, 每天只能一个方向开单, 不能对锁
如果在一个模型需要对锁如何处理? 谢谢!
[此贴子已经被作者于2012-3-6 7:58:40编辑过]
楼主，在图表程序化交易里，你不能同时持有多仓和空仓！信号是没办法处理这种情况的！