为什么同样一段代码,昨天模拟账户图表交易运行一次只要1.4秒,今天看Log要6秒,昨天晚上非法关机了一次,XP 系统,昨天在没开盘前就打开了图表交易,今天打开的晚。到底是什么原因造成的差别如此之大?
还是不要非法关机好,对硬盘很不好的。楼主正常关机后,第二天看看是否不再延迟,偶尔一次不能判定是什么问题造成的。
看下是再同一品种吗?合约不同k线生成的速度也不同,成交量的差异大小,都是因素之一
是否是模拟服务器的原因?我就看每分钟执行完的速度,而且这个Log所记录的时间是惊人的一致,如果没有交易,执行的速度每次都一样快。合约是绝对没有变化的,环境也没有变化。
不排除模拟服务器的原因,模拟服务器毕竟不是交易所的服务器,适当的延时再所难免,还希望您见谅
这个我没什么好抱怨的。只是能否问一下你们这里的开发人员,系统的日志提供的每次公式运行时间这个和模拟服务器有关吗?我个人理解是本地电脑运行一遍公式系统,然后系统在统一发单,这个在Log里面的时间应该我认为是记录的本地计算机跑一遍公式的时间?不知道我的猜测是否正确,还是这个数据和模拟服务器之间有关联的,譬如里面用了一些交易函数,有Taccount 和 Tholding
是否这个在公式里面有影响的?
首先是这样的,log里分2中,一种是公式运行完毕的时间,会提示运行完毕,第2种是下单,收到成交回报的时间,前者是本地有关,而后者是和服务器由关的
其次Tholding这类函数取得是本地账户栏里面的持仓手数
楼主用的是时间轮询模式么?另外行情活跃程度也会有影响的嘛
1分钟K线走完模式,我断开了几次模拟账户,然后重新连接,发现速度变快了。貌似是和服务器的状态有关,我觉得Rush的解释是有问题的,Tholding这个是要到服务器那边取的,我去掉了这几行,发现跑得速度有加快1秒。你们老大来讲两句吧...
[此贴子已经被作者于2012-5-8 15:12:03编辑过]
我看了一下我的代码 里面去掉一些代码以后 还有一个Dynainfo(3)和enterprice 这两个函数 请问是否会和服务器相关联?