标题：后台交易时间问题讨论，提前3秒，是取本地时间？

因为图表交易出了异常，现在想到到后台交易去，这几天在测试后台交易功能。

 

发现以下现象：

 

如果电脑本地时间提前了行情30秒，如果启用了提前N秒下单功能，交易将提前完成。但是，在交易完成后，因信号消失，电脑时间已经按下一根K线进行计算，发现虚拟持仓还是为空，结果又开空仓出来。但实际上这个行情还差几秒才走完这根K线，相当于这个K线上又平空，又开空。

 

建议提前N秒的功能与走完K线结合起来，都以K线行情时间为准。

 

序号    品种名称        下单时间               类型    交易量    价格      幅度      盈亏                      账号        实际行情时间
7       IF00股指连续    2012/06/26 14:19:57    开空    1         2459.8                                 账号1    2012/06/26 14:19:37
8       IF00股指连续    2012/06/26 14:19:58    开空    1         2459.6                                 账号2    2012/06/26 14:19:38
9       IF00股指连续    2012/06/26 14:49:57    平空    1         2461.0    -0.05%    -359.99   账号1    2012/06/26 14:49:37
10      IF00股指连续    2012/06/26 14:50:01    平空    1         2461.0    -0.06%    -419.97   账号2    2012/06/26 14:49:41
11      IF00股指连续    2012/06/26 14:50:02    开空    1         2460.6                                 账号1    2012/06/26 14:49:42
12      IF00股指连续    2012/06/26 14:50:03    开空    1         2460.6                                 账号2    2012/06/26 14:49:43

 

环境：

winxp

版本：2.88

交易模式：多账户后台交易

 

不要告诉我把我机器时间改正确就好了。有的电脑时钟走快了，不是改一次就能解决的！

 

这个需要明天开盘测试后给出结论。

你测试的是图表还是后台，看你又是后台测试，又是虚拟持仓的，弄不明白了

工具菜单－》选项－》升级和时间，将自动时间同步日期设为1

自动时间同步日期已经设为1了，刚才看了一下，计算机时间还是快了30秒左右。

我的后台没有用THOLDING来判断持仓，是用holding.来做的，把holding转化变量，判断下单，跟阿火图表转后台的代码差不多！

 

 

后面考虑增加一个新的功能选项，让用户在本地时间与交易笔数上的时间做选择，这样对于股指这样有规律的时间，就不用限定本地时间了。

看样子，某人写策略的水平及技巧也不高。是我的期待太高了。

 

提一个醒，你直接用阿火那个现成的图表转后台的代码去做测试吧。

 

用软件中的功能提前N秒下单,设置2、3、4都无所谓了，并且盘中信号有闪烁，再把自己的计算机时间调快一点这个问题就能重现了。

 

 

这个建议不错

这个要的，以行情时间为准是最好的。

这个很早就已经做了处理,以行情时间为依据