标题：关于程序化交易测评 成功率大于胜率的疑问

测试品种 橡胶连续 周期为日线

使用公式如下

variable:flag=c;
variable:cc=0;
a:=hhv(high,15);

b:=llv(low,15);
f1:=hhv(high,5);
d1:=llv(low,5);
c1:=llv(low,9);
c2:=hhv(high,9);
ma2:=ma(close,2);

ma4:=ma(close,4);

ma18:=ma(close,18);
red1:=close>ref(a,1);
red2:=close>ref(f1,1) and ma2>ma4 and ma4>ma18;
green2:=ref(b,1)>close;
green3:=ref(d1,1)>close and ma2<ma4 and ma4<ma18;

if cc>0 and c<ref(c1,1) then begin
 sell(1,1,limitr,c);
 cc:=0;
end
if cc<0 and c>ref(c2,1) then begin
 sellshort(1,1,limitr,c);
 cc:=0;
end
if cc=0 and (red1 or  red2) then begin
 buy（1,1,limitr,c);
 cc:=1;
end
if cc=0 and (green2 or green3) then begin
 buyshort(1,1,limitr,c);
 cc:=-1;
end
资产:asset,noaxis,linethick3,colorred;

 

 

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胜率：盈利交易次数/交易次数。

? 成功率：单次交易的盈利大于10％的交易占总交易次数的百分比，为0表示你没有一次交易是盈利10％的；例如，总共10次交易，有2次交易的单次交易盈利大于10%，那么，成功率=2/10=20%，成功率即为20%。注意：成功率的达标百分比线可以在“出场规则”>“目标利润”中设置您所需要的数值

 

按照上述对于胜率和成功率的描述 应该不存在 成功率大于胜率的情况 故有此疑问。

你上面把成功率设到了2%，说明你盈利的交易幅度全部达到了2%以上，跟胜率根本就是两码事

顿悟，理解了。