标题：策略回测外盘，用北京时间和金字塔时区结果不一致

1楼

qq代人发帖 发表于：2017/8/1 11:24:30

我们主要做外盘，开发了一个原油日内策略，
其中用到：k:=BarSlast(date<>ref(date,1))+1;
kx:=k>=10 and k<30; //K线时机限制

策略回测用软件默认的金字塔时间，收益是：30%，
然后换成北京时间，收益变成：-3%，

我想问下外盘日内策略用哪个时区比较科学？还有金字塔软件的时区设置对内外盘品种的影响？

2楼

独行客 发表于：2017/8/1 11:56:14

人呢？

3楼

yukizzc 发表于：2017/8/1 12:58:32

用金字塔时区，不要用北京时间。

4楼

独行客 发表于：2017/8/1 13:41:49

以下是引用yukizzc在2017/8/1 12:58:32的发言：
用金字塔时区，不要用北京时间。

能说下具体原因吗？为什么收益会差别这么大？

5楼

yukizzc 发表于：2017/8/1 13:43:49

外国人一天的交易，你如果切换成北京时间不就是分割开了吗

比如美国晚上22点，在中国就变成第二天的时间短了

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