1、个股的交易策略完成后；2、设置股票池，将未来监控的股票放入股票池；3、出现信号，进行买入、加仓、平仓动作；4、（我的问题来了）能不能实现专门有一个程序来监控账户的股票数量或开仓金额，达到某种标准时，就算是股票池里股票出现买入信号，也不能买入了。或者说，当天只限制买入一只或N只股票，满足当天买入的股票数量后，其他股票发出信号，也不能买入
后台程序化通过策略编写可以实现啊，在买卖的时候能够读取到账户的实际持仓，这个可以作为条件，对买卖加以限制。
但还是有问题啊。比如，我是日线交易。每天都会在收盘前才开仓。股票池里的股票同时计算是否开仓。如果一天计划开仓的股票数量就是5只。但实际上有10只满足。但每一只股票计算的时候，账户的仓位是没有的：每只股票都认为自己是可以开仓的。
结果同时开仓后，就开成10只了。
如果我采用的是推进止损法，比如，第一天持仓5只后，到第2天，有些股票在上涨，它的潜在风险已经在降低，那么，第2天收盘时，我就可以买入6只就是说，能否将你所讲的排序，买入5只，改为：买入N只，这个N的值，是需要根据行情实时计算出来的。
这个需要程序化策略编写来实现，通过GLOBALVARIABLE全局变量进行标记。通过判断今天能开几只股票，一旦开仓数量到了这个值，就停止开仓。
[此贴子已经被作者于2017/8/4 16:02:04编辑过]