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标题:连续合约的前复权公式

1楼
kuluk 发表于:2017/8/15 16:14:30
比如:螺纹钢连续主力合约【RB00】里2016年10月10日开盘价不复权是2240,前复权是2119,到2017年8月期间经过3次除权,分别是-144/+247/+108,那么从不复权转换成前复权的金字塔自带的公式是怎么样的
2楼
gxx978 发表于:2017/8/15 16:44:07

金字塔采用的是等比复权,计算方式参考链接第43条:http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&Id=88505

3楼
kuluk 发表于:2017/8/16 10:54:00
对于只有一次除权因子是可以用这个公式,但对于有2次以上除权,应该是怎样的公式
4楼
王锋 发表于:2017/8/16 11:06:35

最新的除权因子 = 上一根除权因子 × 最新除权因子

5楼
kuluk 发表于:2017/8/16 17:16:15

按照等比除权的说明

除权系数=1-除权数/旧合约除权前日收盘价

除权后的价格=  价格*除权系数

如果是只有跨越1个除权数(X1),以上公式是正确的。如果跨越2个以上除权数(X1,X2...Xn),请教除权系数的公式是怎么样的。



[此贴子已经被作者于2017/8/16 17:17:25编辑过]
6楼
yukizzc 发表于:2017/8/17 10:10:07

比如有10个复权a1,a2,a3

历史上第一根k的初始价格是x

那么就是10次复权的结果就是

x *a1这个价格作为后一次的原始价格,再*a2

以此类推相当于递归一样

7楼
kuluk 发表于:2017/8/17 16:04:30
既然【除权后的价格=  价格*除权系数】,那么【除权系数=除权后价格/除权前价格
8楼
gxx978 发表于:2017/8/17 16:39:54
是可以这样理解的。但是如果第N个除权,这个除权前的价格是前面经过N-1次除权后的价格。
9楼
yukizzc 发表于:2017/8/18 9:13:42

你抽象一下就能理解了啊,假设有10次复权,对于最后一次的复权而言,前面的9次复权后的价格就可以当作是原本的价格啊

就像一个复权就是一个算法,你给他传入的就是input,不用理会这个输入到底是复权还是未复权。

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