[浏览完整版]
标题：回测问题：连续开仓，超出了初始资金的额度
1楼
cary20060915 发表于：2017/8/17 14:21:47您好！我写了一个套利策略，但是回测发现一个问题，我设置的初始资金是5万，刚刚够做一手铜（以现在铜价52000元/吨来算，交易单位是5吨/手，保证金率我设置为15%，这样一手铜的保证金是52000*5*15%=39000），但是回测发现却出现了连续开多4手铜的情况（每次1手，连续开多4次），这应该是我5万初始资金买不起的啊，请问可能是哪里出了问题？
注：我只测试了一个套利合约对儿当中的一个合约，比如以CU05和CU06做套利对，只对CU06做测试（这应该对我上面说的这个问题不产生影响对吧）
此主题相关图片如下：无标题.jpg
此主题相关图片如下：无标题.jpg2楼
gxx978 发表于：2017/8/17 14:33:14你是在回测中设置的初始资金？上传一下你的测试报告呢。
3楼
cary20060915 发表于：2017/8/17 14:44:18是的呀，请看附件
此主题相关图片如下：测试报告.jpg
此主题相关图片如下：测试报告.jpg4楼
gxx978 发表于：2017/8/17 15:22:25你生成专业专业报告，在交易明细最后一栏中看下保证金占用是多少，看是开的两手否超过5万。
5楼
cary20060915 发表于：2017/8/17 16:26:33您看，确实超过了我设置的初始资金
此主题相关图片如下：专业报告2-1.jpg
此主题相关图片如下：专业报告2-2.jpg
此主题相关图片如下：专业报告2-1.jpg此主题相关图片如下：专业报告2-2.jpg6楼
gxx978 发表于：2017/8/17 16:33:30你使用的金字塔版本是多少，我们本地测试一下。
7楼
cary20060915 发表于：2017/8/17 16:37:51谢谢您！
此主题相关图片如下：金字塔版本.jpg
此主题相关图片如下：金字塔版本.jpg8楼
cary20060915 发表于：2017/8/17 17:11:05还需要我提供什么信息吗？
9楼
gxx978 发表于：2017/8/17 17:17:11本地无法测试到这个现象，加工作人员QQ2862096385
[此贴子已经被作者于2017/8/17 17:17:24编辑过]
10楼
cary20060915 发表于：2017/8/17 17:26:57好的，感谢！