相同策略不同周期的运算结果没有理由说回是一样的。一个简单的例子，统计阴阳线，不同周期的结果之间没有理由保持一致。
很明显你误解了我的意思，我是用了日线及小时线上的指标参数，是用
STKINDI函数调用的，正常而言，在某个时点上无论加载在哪个周期，这些参数都应统一的吧，自然策略计算结果也应一样的吧？
我仔细对照了一下，同一策略加载在不同周期主要有两个地方不同：
ASSET及HOLDING，其它计算结果是一样的，这两个数据不一样自然就造成了后面应该买入持有合约的手数不一样。这就奇怪了，同一时间帐户的资金和持仓在不同周期里面居然显示不一样？
你日线数据和分钟数据上计算本事使用的数据量就不相同，怎么可能会完全一样。
例如你日线引用30分钟周期数据进行计算，和你单独加载到30分周期的数据使用的数据不一定是相等的。
你用stkindiex指定引用k线数量，然后另外一个加载被引用的公式也限制数量和引用中指定的数量保持一致，否则没什么可比性
我重新发一次你看清楚再回复吧：
我仔细对照了一下，同一策略加载在不同周期主要有两个地方不同：ASSET及HOLDING，其它计算结果是一样的，这两个数据不一样自然就造成了后面应该买入持有合约的手数不一样。这就奇怪了，同一时间帐户的资金和持仓在不同周期里面居然显示不一样？
asset和holding是根据信号来变化的，你加载在不同的周期上，前面的信号都是一致的吗？
ASSET 客户账户的净自有资产；HOLDING 得到当前交易系统的持仓总量,多仓返回正数空仓返回负数。
上面的内容是软件里面对函数的解释，这些也跟信号有关吗？我是在今天收盘时看的，一个是在日线最后一根K线，一个是在1分钟最后一根K线，时间都一样。依我的理解，帐户某时间的净资产及持仓量不可能因为处在不同K线下而有不同吧？
asset在图表上表示的是虚拟资金，holding也是虚拟持仓，是跟历史信号有关系的，K线之前的信号发生变化，那这根K的asset和holding也会发生变化的。
你这么说看来我对这些函数的理解远远不够，我还以为是帐户里面的真实数据呢！那么我多问一句：我要想得到实际帐户里面实时的总资产及某个合约（或当前合约）的总持仓应该用什么函数呢？