标题：回测过程中期权合约特征值如何获取

1楼

lh1988 发表于：2017/8/29 15:32:25

比如部分代码如下：

SIZE:=OPTIONSIZE('QQ510050',1709 ,0);

IF ISLASTBAR THEN

BEGIN

FOR I=1 TO SIZE DO

BEGIN

issue:=OPTIONLABEL(I);

delta:=OPTIONINFO2(16 ,issue);

END

用50ETF的5分钟线回测（公式测评），每个5分钟线数据过来，上述对应的代码取的是期权当时的Delta吗，如果不是，该如何获取期权当时的Delta值呢？

2楼

banzhuan 发表于：2017/8/29 15:37:49

DELTA值只有最新值

3楼

lh1988 发表于：2017/8/29 15:45:35

那对应历史的取不了吗

4楼

banzhuan 发表于：2017/8/29 15:52:37

是的

5楼

lh1988 发表于：2017/8/29 15:54:35

也就是说金字塔目前对于期权的交易策略不能很方便的进行历史回测是吗

6楼

无为剑 发表于：2017/8/29 16:02:37

OPTIONGREEKVALUE(50,RISKFREERATE,1)

7楼

lh1988 发表于：2017/8/29 16:21:07

看这个函数解释是当前期权，当前期权怎么指定呢

8楼

无为剑 发表于：2017/8/29 16:24:22

不清楚你的描述，建议再详细叙述一下你的诉求

9楼

lh1988 发表于：2017/8/29 16:28:35

比如我当前调用这个函数
delta:=OPTIONGREEKVALUE(50,RISKFREERATE,1)

那么这个delta是哪个期权合约的Delta值呢

10楼

无为剑 发表于：2017/8/29 16:29:49

当前调用他的期权合约的，比如在图表上调用，就是图表上的k线主图上的那个期权品种

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