第一个阶段：价格涨幅>20%; 第二个阶段开始下跌，到最高点的跌幅>-10% 然后开始进场做多。
我是这么理解这个策略的： 涨跌幅，指的是close之间的比较。
第二阶段：从当前K，往前找，到前一个最大的close（记为pre_hc），之间的跌幅大于10%。 第一阶段：从pre_hc，往前找，到前一个最小close，之间的涨幅大于20%。
谢谢。
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[此贴子已经被作者于2017/9/4 10:11:54编辑过]
每个close往前找跌幅大于10%的和涨幅大于20%的价格，是可以找到那个价格距离现在多少个周期的，找到了之后怎么判断买入呢？
N1:BARSLAST(CLOSE[BARPOS]/CLOSE[DATACOUNT]>1.1);//第一个跌幅大于10%的K线距离现在的位置。
[此贴子已经被作者于2017/9/4 11:08:17编辑过]
每个close往前找跌幅大于10%的和涨幅大于20%的价格，是可以找到那个价格距离现在多少个周期的，找到了之后怎么判断买入呢？
我在当前K，向前看，只要符合这种情况，我当K就买入。
每个K往前找跌幅大于10%的价格，一般都能找到，那找到了就买入的话，那岂不是每根K上都开仓了？可能往前第一根就满足，也可能往前1000根才满足，那都是满足条件啊，这个1根还是1000根不需要做个判断？
[此贴子已经被作者于2017/9/5 13:41:51编辑过]
每个K往前找跌幅大于10%的价格，一般都能找到，那找到了就买入的话，那岂不是每根K上都开仓了？可能往前第一根就满足，也可能往前1000根才满足，那都是满足条件啊，这个1根还是1000根不需要做个判断？
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我是这样理解回测的，不知道对不对：
从第一个K开始算，按照我描述的逻辑会向前找，第一个K之前没有K线信息，也就不会出现相应的信号。
然后从第二个K计算，然后第3个K,第4个K...
如果到了第N个K，出现了满足逻辑的情况。策略会选择开仓，对应的有相应的退出（止盈、止损）。
退出后，再继续去找符合这种逻辑的开仓点。
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我不知道，这样能不能实现？
找第N个K线满足条件的，那是可以找到，但是开仓也只能是在当前的K线上开仓啊，不会在找到的那根K上开仓。