能否实现这一构想那? 很多交易者应该都有这样的 经历, 费尽编写的模型, 在不同K线周期 所发出的买卖指令 会不同, 有的 1分钟周期 信号很好用,换成 2分钟 就不行了, 有的 10笔 好用, 20笔的时候 就不行了,能不能统计出 同一模型在不同周期 发出信号的次数那? 这样的话 ,在不同周期K线 同时出现信号, 不同周期 共振,这样的话模型所出的信号很可靠很多, 比如 同一个 模型, 在 10笔 周期,20笔周期,30笔周期 相同时间同时 出现信号 或者 出现2个信号, 信号的可靠程度很提高很多, 也起到过滤的作用, 请问能不能实现那?? 或者增加相应的模块, 我觉得很多交易者会用到的