标题：连续合约回测的时候，怎么解决换合约的问题？

1楼

qq代人发帖 发表于：2017/9/11 15:03:07

连续合约回测的时候，怎么解决换合约的问题？

2楼

banzhuan 发表于：2017/9/11 15:04:40

连续合约就是每月的主力合约的连续，在回测时无需换合约

3楼

好好学习吧 发表于：2017/9/11 15:17:10

我说的是回测的时候遇到换合约，回测就不准了，怎么办

4楼

好好学习吧 发表于：2017/9/11 15:21:25

比如，昨天是1710 合约，我有持仓，但是今天主力合约换到了1801合约，数据就变了，回测就错了，怎么解决这个问题

5楼

banzhuan 发表于：2017/9/11 15:30:14

你可以设置一下回测的时间段；

另外因为主力合约变为1801后，之前的主力合约价格会按最新主力合约1801的价格做复权调整；

6楼

无为剑 发表于：2017/9/11 15:32:12

回测时所有数据都是连续合约数据，没有你说的1710的概念的。只是会出现换月缺口，你可以通过复权数据来做调整

7楼

好好学习吧 发表于：2017/9/11 15:34:06

对呀，就是因为换了合约，价格变了，趋势策略做出的回测就是不准确的。能不能有什么办法在做回测的时候，遇到换主力合约，就先平掉上个合约，再重新在新的主力合约开仓，这样数据就准确了，回测的资金曲线才是准确的

8楼

banzhuan 发表于：2017/9/11 15:36:41

你可以测试复权后的连续合约

9楼

好好学习吧 发表于：2017/9/11 15:42:22

谢谢

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