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标题：已经执行的信号因为后面信号闪烁后又消失了，怎么办？

1楼

qingwa888 发表于：2017/9/27 19:45:56

如题，金字塔图表程序化交易小周期引用大周期的跨周期引用，因为小周期走完的时候大周期也正好符合信号，所以信号被执行了，后面大周期走完后信号不符合了，原来已经执行的信号在图表交易上消失了，这样直接导致已经开的仓位完全不被图表交易记录。而同样的情况文华财经WH8是把信号保留的，就是保留那一刻符合的信号，即时后面闪烁掉了。有什么办法可以实现跟文华财经一样吗？

2楼

qq代人发帖 发表于：2017/9/28 9:09:38

这种信号闪烁的跨周期引用，一般会向前偏移引用，不引用当前的周期，而是引用上一个周期，这样信号就能保证是稳定的。

3楼

qingwa888 发表于：2017/9/28 13:49:20

谢谢解答！这个偏移引用是知道的，现在想要实现的就是不用偏移引用也可以让已经执行的信号不消失，可以吗？

就是说即使后面大周期的信号没触发，但已经执行的信号也不消失。这个在文华wh8里的机制就是这样的，它就是：

小周期引用大周期，也不用偏移引用。如小周期5分钟K线引用30分钟k线，都是当根K线，不使用偏移。

1、小周期符合信号，大周期在小周期符合信号的那一刻也符合

2、然后系统就发指令执行开仓，后面大周期不符合了，但已经执行的信号也不消失

3、这个是文华里是这样

但金字塔的图表交易是让信号消失的，这样会使得已经开仓的仓位得不到程序控制了（程序会认为根本没有开仓）

有什么办法可以像文华那样吗？还是说金字塔内部机制定了只能这样了？求解，谢谢！

[此贴子已经被作者于2017/9/28 13:50:06编辑过]

4楼

gxx978 发表于：2017/9/28 14:10:37

在金字塔中，信号闪烁本身就被视为是一种异常现象，由于小周期引用大周期，小周期线走完了，大周期线还没有走完，很容易在大周期走完后，由于数据变化对前面的信号产生影响，所以在金字塔中都建议客户往前偏移一根K线，引用已经固定的数据，避免信号的闪烁。金字塔中没有对消失的信号进行显示，只根据数据计算条件判断信号是否满足，满足了才会显示出来。

5楼

2017gogogoo 发表于：2017/9/28 22:14:18

以下是引用gxx978在2017/9/28 14:10:37的发言：
在金字塔中，信号闪烁本身就被视为是一种异常现象，由于小周期引用大周期，小周期线走完了，大周期线还没有走完，很容易在大周期走完后，由于数据变化对前面的信号产生影响，所以在金字塔中都建议客户往前偏移一根K线，引用已经固定的数据，避免信号的闪烁。金字塔中没有对消失的信号进行显示，只根据数据计算条件判断信号是否满足，满足了才会显示出来。

金字塔在信号闪烁问题上确实做的不够，除了小周期引用大周期导致的信号闪烁外，在同一根k线上进行平仓，金字塔也无法解决信号闪烁问题，比如这样一个例子，在开仓以后，模型计算一个止损值，当价格触碰这个值的时候立即止损平仓，那么在开仓的同一根K线上就必须要用到最新价c，用到c的话信号就会闪烁，我找了很多办法都无法固定dang根K线上的这个信号！

6楼

qwer123 发表于：2017/9/29 7:18:52

用金字塔的后台可以方便处理。但信号闪烁的模型你真的敢实盘？这样的模型测试结果都是虚假的，是很多骗子的长用手法。

7楼

wenarm 发表于：2017/9/29 8:37:02

闪烁这种不是软件平台造成的，是你自己的策略处理上造成的。close本身就是变动的，要是不在信号触发点的位置闪动才是怪事，除非行情持续向一个方向上升或者下降。

这种是需要你自己条件中控制的。

8楼

2017gogogoo 发表于：2017/9/29 11:06:14

以下是引用wenarm在2017/9/29 8:37:02的发言：

这种是需要你自己条件中控制的。

谢谢，我不是说闪烁是软件造成的，我的意思是金字塔在解决信号闪烁问题上做的不够，需要在同一根K线上做止损平仓，这个需求应该不少吧，如果不用close来处理这个止损条件，你有别的方法吗？用到close就一定会闪烁，我尝试了好多种办法都解决不了，包括不在同一根K线上止损，而是用软件的自动止损功能，但它的止损值是固定的，我需要动态计算这个止损值，所以替代不了！

你说是策略处理上造成的，没错，但我想在同一根K线上做止损平仓的需求，你有不用close信号不闪烁的处理方法吗？

9楼

2017gogogoo 发表于：2017/9/29 11:12:30

这是公式代码，图表1分钟

input:ss(2,1,999,1),t(0,0,400000,1),p(0,0,400000,1);
VARIABLE:kzsATR=drawnull,doubleATR=drawnull,threeATR=drawnull,cfT=0,CFP=0,eckcON=0;//eckcON为二次开仓开关。
ATR:=ref(MA(tr,20),1);
abb:=(time0-timetot0(dynainfo(207))<=20) or not(islastbar);
mck:=(h-l)/ma(tr,20);
3G:=if(ref(holding,1)<0,hhv(ref(h,1),2),drawnull);
ll:if(cfT=0 and t<>0 and date[DATACOUNT]=date,t,drawnull),LINETHICK2,colorblue;
lll:if(cfP=0 and p<>0 and date[DATACOUNT]=date,p,drawnull),LINETHICK2,COLORBROWN;

///////////////////收盘和夜盘平仓模块//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
neipan:=STRNCMP(STKNAME,'螺纹',4)=0 or STRNCMP(STKNAME,'矿石',4)=0 or STRNCMP(STKNAME,'轧卷',4)=0 or
  STRNCMP(STKNAME,'焦炭',4)=0 or STRNCMP(STKNAME,'焦煤',4)=0 or STRNCMP(STKNAME,'玻璃',4)=0 or
  STRNCMP(STKNAME,'动力',4)=0 or STRNCMP(STKNAME,'鸡蛋',4)=0 or STRNCMP(STKNAME,'硅铁',4)=0 or
  STRNCMP(STKNAME,'锰硅',4)=0 or STRNCMP(STKNAME,'橡胶',4)=0 or STRNCMP(STKNAME,'玉米',4)=0 or
  STRNCMP(STKNAME,'淀粉',4)=0 ; //内盘品种
youse:=STRNCMP(STKNAME,'沪铜',4)=0 or STRNCMP(STKNAME,'沪锌',4)=0 or STRNCMP(STKNAME,'沪铝',4)=0 or
  STRNCMP(STKNAME,'沪镍',4)=0 or STRNCMP(STKNAME,'沪锡',4)=0 or STRNCMP(STKNAME,'沪铅',4)=0 ;
guijin:=STRNCMP(STKNAME,'白银',4)=0 or STRNCMP(STKNAME,'黄金',4)=0;
huanggongnongchan:=STRNCMP(STKNAME,'沥青',4)=0 or STRNCMP(STKNAME,'豆一',4)=0 or
  STRNCMP(STKNAME,'塑料',4)=0 or STRNCMP(STKNAME,'豆粕',4)=0 or STRNCMP(STKNAME,'棕榈',4)=0 or
  STRNCMP(STKNAME,'聚氯',4)=0 or STRNCMP(STKNAME,'豆油',4)=0 or STRNCMP(STKNAME,'豆粕',4)=0 or
  STRNCMP(STKNAME,'聚丙',4)=0 or STRNCMP(STKNAME,'棉花',4)=0 or STRNCMP(STKNAME,'新菜',4)=0 or
  STRNCMP(STKNAME,'白糖',4)=0 or STRNCMP(STKNAME,'P',1)=0 or STRNCMP(STKNAME,'甲醇',4)=0 or
  STRNCMP(STKNAME,'菜粕',4)=0 ;

IFclose:=if(time=190000 or (time=050000 and youse) or (time=063000 and guijin) or
(time=033000 and huanggongnongchan) or (time=030000 and strleft(stkname,4)='沥青'),1,0 );

if IFclose and abb and dynainfo(55)<>c and holding<0 then begin
sellshort(1,holding,marketr);
kzsATR:=drawnull;
doubleATR:=drawnull;
threeATR:=drawnull;
end
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//开空
if l<=ll then begin
if o>=ll and holding=0 and not(IFclose) then BEGIN
  buyshort(1,ss,limitr,ll-mindiff*4);
  kzsATR:=ll+max(mindiff*2,ATR);
  doubleATR:=ll-ATR*2;
  threeATR:=ll-ATR*3;
end
cfT:=1;
end

if l<=lll then begin
if o>=lll and holding=0 and eckcON=1 and not(IFclose) then BEGIN
  buyshort(1,ss,limitr,lll-mindiff*4);
  kzsATR:=lll+max(mindiff*2,ATR);
  doubleATR:=lll-ATR*2;
  threeATR:=lll-ATR*3;
  cfP:=1;
end
if l<lll then cfP:=1;
end

//破3根K线最高价平仓
if holding<0 and h>3G then BEGIN
SELLSHORT(1,holding,marketr);
kzsATR:=drawnull;
doubleATR:=drawnull;
threeATR:=drawnull;
eckcON:=1;
end

//ATR止损
if holding<0 then begin
if l<doubleATR then kzsATR:=min(kzsATR,ENTERPRICE+mindiff*4);//突破2倍ATR后下移止损
if l<threeATR then kzsATR:=min(kzsATR,ENTERPRICE+mindiff*2);//突破3倍ATR后下移止损
end

CorH:=if(enterbars=0 or kzsATR<ref(kzsATR,1),c,h);
if CorH>kzsATR and holding<0 then BEGIn
SELLSHORT(1,holding,marketr);
kzsATR:=drawnull;
doubleATR:=drawnull;
threeATR:=drawnull;
eckcON:=1;
end

//脉冲大K线平仓
ccl:=openint<ref(openint,1);
if holding<0 and ccl and mck>5 and (c-l)>mindiff*2 then begin
sellshort(1,holding,marketr);
kzsATR:=drawnull;
doubleATR:=drawnull;
threeATR:=drawnull;
end

//日内全局变量归零处理
//if time=CLOSETIME(0) then eckcON:=0;

止损线:min(3G,kzsatr),colorred;

//调试
2atrr:doubleATR;
3atr:threeatr;
//qqqqq:EXTGBDATA('A1')

[此贴子已经被作者于2017/9/29 11:13:59编辑过]

10楼

wenarm 发表于：2017/9/29 11:22:00

没办法，在图表中不能做到鱼和熊掌兼得的。你即需要即时止损触发，又需要图表中产生的信号稳定。

或者你考虑使用后台，后台没有闪烁的概念，触发就是触发，不会牵扯到历史k线信号虚拟的计算。

[此贴子已经被作者于2017/9/29 11:23:08编辑过]

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