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标题:指数映射主力合约下单提示超过涨跌停版

1楼
qq代人发帖 发表于:2017/10/12 10:11:29

用thisclose指数映射主力合约下单提示超过涨跌停版

提示:21:00:03品种ma13委托价格2574超过涨跌停版限制

09:30:02 品种ag13委托价格3918.64超过涨跌停版限制

2楼
gxx978 发表于:2017/10/12 10:28:13

直接使用thisclose是用的指数的价格,你可以用market市价,或用callstock引用主力合约的thisclose。

3楼
qingwa888 发表于:2017/10/12 20:21:40
以下是引用gxx978在2017/10/12 10:28:13的发言:

直接使用thisclose是用的指数的价格,你可以用market市价,或用callstock引用主力合约的thisclose。



1、现在的金字塔系统指数合约映射主力合约下单,thisclose 下单是用主力合约的对手价下单,不是指数,回测的时候用的才是指数。但limitr下单就变成用指数下单了,这个我觉得很不合理,因为现在很多做程序化的都是用指数合约监控,出信号在具体的主力合约下单。


2、希望提交建议给开发人员,考虑用指数交易自定义到主力合约时,limit下单也应该是用主力合约当时的买1档或者卖1档挂单。

[此贴子已经被作者于2017/10/12 20:23:35编辑过]
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