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标题：关于交易指令的执行情况问题

1楼

Nature 发表于：2017/10/13 14:56:56

MA1>MA2&&MA1>MA3&&MA2>MA3,BK(1);MA1<MA2&&MA1<MA3&&MA2<MA3,SK(1);

MA1<MA2,SP(1);

MA1>MA2,BP(1);

当满足条件MA1>MA2&&MA1>MA3&&MA2>MA3的当根k线就会开多单，情况是仅仅就是第一根k线开仓，尽管后面开仓之后往后的K线都是满足开仓条件也不会开仓，但是把BK，SK之类的指令模型换成BUY，SELL后开仓之后的很多k线也是会满足开多单的条件，后来发现发生频繁开多单。但是使用BK SK后有些函数是不能用，所以有没有办法可以实现在使用BUY,SELL后，遇到条件只会开第一根K线的单，不会频繁开仓。

2楼

FireScript 发表于：2017/10/13 15:06:28

可以用holding如下限制下啊:

buy(holding=0,1,market);

3楼

banzhuan 发表于：2017/10/13 15:06:35

BK, SK属于旧交易系统，不能和buy，sell混用

buy，sell 你说频繁开多单，具体要看你的代码了

4楼

Nature 发表于：2017/10/13 15:37:20

有BUY的过滤模型吗？就是在触发条件后直接开仓，过滤掉往后满足条件的K线。仅仅开一次仓

5楼

qq代人发帖 发表于：2017/10/13 15:38:57

就是2楼的写法用holding过滤

6楼

Nature 发表于：2017/10/13 15:40:10

感觉新的交易指令没有过滤的机制，

MA1:MA(C,10);

MA2:MA(C,25);

MA3:MA(C,100);

BUY(MA1>MA2&&MA1>MA3&&MA2>MA3,1,MARKETR);

BUYSHORT(MA1<MA2&&MA1<MA3&&MA2<MA3,1,MARKETR);

SELL(MA1<MA2,1,MARKETR);

SELLSHORT(MA1>MA2,1,MARKETR);

MA1:MA(C,10);

MA2:MA(C,25);

MA3:MA(C,100);

MA1>MA2&&MA1>MA3&&MA2>MA3,BK;

MA1<MA2&&MA1<MA3&&MA2<MA3,SK;

MA1<MA2,SP;

这两种一样条件的下，仅仅就是指令不一样的，一种是仅开一个，另一种是连续出现信号就不断开仓

7楼

FireScript 发表于：2017/10/13 15:41:14

你可以直接搜历史帖，这个限制开仓次数的帖子很多。搜关键词“限制开仓”或者其他的都行。

8楼

Nature 发表于：2017/10/13 15:42:53

看下介绍函数是持仓量。。

好像并不是过滤信号，那这个函数该怎么用可以过滤掉多余的信号

9楼

Nature 发表于：2017/10/13 15:43:26

好的谢谢

10楼

FireScript 发表于：2017/10/13 15:47:11

以下是引用Nature在2017/10/13 15:42:53的发言：
看下介绍函数是持仓量。。

好像并不是过滤信号，那这个函数该怎么用可以过滤掉多余的信号

这个函数这样用是有道理的。你没开仓之前持仓是0，开仓后就不是0 了，把这个作为限制条件，下次开仓之前判断到这个值不是0 就无法开仓了。

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