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标题：收盘前平仓问题

1楼

hzhmf 发表于：2017/10/18 22:58:06

走完K线模式，MACD翻红买入，按照以下语句实现收盘前平仓

SELL(TIME>145900 AND HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
SELLSHORT(TIME>145900 AND HOLDING<0,HOLDING,MARKET);
第一天收盘前平空，图表交易中也出现的平仓信号。如果第二天高开，第一根K线就产生了开多信号，资金曲线相应会发生跳变，见附图。通过交易评测结果相同。

请问是什么原因产生这种现象，谢谢。

此主题相关图片如下：1.bmp

2楼

hzhmf 发表于：2017/10/18 22:58:56

补充一下，图中灰色的线是资金曲线。

3楼

banzhuan 发表于：2017/10/19 9:07:01

方便贴下全部代码吗，我们本地测试一下

4楼

wenarm 发表于：2017/10/19 9:08:01

以及运行的品种和周期

5楼

hzhmf 发表于：2017/10/19 20:05:01

品种IH1710，10分钟K线 9月29日收盘-10月9日开盘区间。另外仔细看了一下，资金跳变是在9月29日最后一根k线时产生的，并不是10月9日开盘导致的，请帮忙分析一下，有什么解决办法，谢谢。

代码如下：

INPUT:P(26,1,100,1), S(12,1,100,1),M(9,1,100,1);
MA1:=MA(CLOSE,5);
MA2:=MA(CLOSE,30);

DIFF :=EMA(CLOSE,S) - EMA(CLOSE,P);
DEA :=EMA(DIFF,M);
MACD := 2*(DIFF-DEA);

//平仓
SELL(CROSS(0,MACD),0);
SELLSHORT(CROSS(MACD,0),0);

//开仓
IF CROSS(MACD,0) THEN
BEGIN
BUY(1,1,MARKET);
maxprofit:=0;
END

IF CROSS(0,MACD) THEN
BEGIN
BUYSHORT(1,1,MARKET);
maxprofit:=0;
END

//收盘前平仓
SELL(TIME>145900 AND HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
SELLSHORT(TIME>145900 AND HOLDING<0,HOLDING,MARKET);

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;

6楼

hzhmf 发表于：2017/10/19 20:20:04

补充一下，类似现象挺多的。同样是上述代码，品种和周期，在10月10日14:50~15：00最后一根K线只上涨了1.4个点，资金却从989783上涨到992518。见附图。
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：2.bmp

7楼

wenarm 发表于：2017/10/19 23:43:57

你一楼中的跳空位置，在9：29号这跟k上平仓就已经被拉低了，它亏损了将近2万。自然被拉低很多。

你可以算一下（开空-平空）*手数*300。

8楼

hzhmf 发表于：2017/10/20 20:40:33

买入卖出都是1手，怎么可能跳空这么多呢？之前的资金波动很平稳，1根K线怎么可能造成这么大的波动，代码也很简单，麻烦帮忙再深入分析一下。而且第二张图也是在收盘前呈现与走势不符的资金变化。

抱歉，之前补充情况有误，第一、第二张图是IH1710 、5分钟K线, 重新发第一张图，从图上可以看到光标在14:55时，持仓还只有-1手。

此主题相关图片如下：3.bmp

9楼

wenarm 发表于：2017/10/22 20:56:05

已经说了，平仓是你已经亏损了2万左右，你自己按我上面给你的公式自己算一下就知道了。

另外其指标线的形态是不受坐标影响的。

[此贴子已经被作者于2017/10/22 20:56:20编辑过]

10楼

hzhmf 发表于：2017/10/23 16:22:29

9月29日 10:45 2685.6 开空1手，虚拟资金余额：1002028元

9月29日 15:00 2682.8 平空1手，虚拟资金余额：983283元

（2685.6-2682.8）*300*1手=840元盈利，可是虚拟账户却是亏损：1002028-983283=18745元。

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