标题：主力合约扣除换月价差

1楼

zhuangck928 发表于：2017/11/3 12:07:31

老师好，请问金字塔中是否有扣除换月价差的主力合约？我发现在长期升水的期货品种上（比如沪铝），用指数合约测策略效果很不真实，有没有其他的解决办法？

2楼

banzhuan 发表于：2017/11/3 13:07:29

指数合约是指改品种所有合约做加权平均；连续合约就是每个月的主力合约的连续，其中换月的跳空缺口我们用除权来处理了；你可以使用连续合约来测试

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3楼

zhuangck928 发表于：2017/11/3 15:27:06

换月的跳空缺口的处理方法，有相应的说明文档吗？我想参考下，谢谢

4楼

banzhuan 发表于：2017/11/3 15:30:13

说明文档，链接的第43条

5楼

zhuangck928 发表于：2017/11/8 13:31:51

在老师提供的资料中，我查到了下面公式：

除权系数=1-除权数/旧合约除权前日收盘价。

除权后的价格= 价格*除权系数

请问除权数是什么？谢谢！

6楼

yukizzc 发表于：2017/11/8 13:54:50

换月前一天，两个合约的价差

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