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标题：如果采用固定时间间隔这种方式，这个模型岂不是运行在任何周期上都一样了
1楼
czh79 发表于：2017/11/10 12:14:02IF Low<=LowerBand and QS AND holding>=0
then BEGIN
IF Open<LowerBand THEN myEnterPrice:=Open;
Else myEnterPrice:=LowerBand;
BUYShort(1,Lots,limitr,myEnterPrice-1.5);
END
IF High>=UpperBand and QS AND holding<=0
then BEGIN
IF Open>UpperBand THEN myEnterPrice:=Open;
Else myEnterPrice:=UpperBand;
Buy(1,Lots,limitr,myEnterPrice+1.5);
END 我的这个策略是突破设计的上下轨后，采用limitr，指定价成交。现在发现经常是有开仓信号的时候，指定价已经很难成交了。然后我就把模型改成了固定时间间隔的形式运行，效果好了很多，但是还是经常有成交不了的情况。 前面有帖子提到这个。我现在的想法是把开仓改成market价格成交，然后运行采用4秒固定时间间隔。 那么请问，如果采用这种方式，这个模型岂不是运行在任何周期上都一样了，无论15分钟还是5分钟都是按照4秒间隔来检测，突破上下轨就开仓，是吗？ 如果这样，那么我在做上下轨参数优化的时候，应该选择什么周期来优化呢？ |
2楼
banzhuan 发表于：2017/11/10 13:10:511. 固定时间间隔的原理就是每隔一个固定的时间，比如你说的4秒间隔，来检测信号是否产生； 缺点就是信号会闪烁，可能会有假突破；
2. 5分钟周期和15分钟周期的K线组成肯定是不一致的，不能说运行在任何周期都一样；
3. market是市价委托，更有利于委托的成交，当然还可以配合追测单（下单设置-程序化交易-追撤单设置）；
3楼
czh79 发表于：2017/11/10 14:13:42谢谢，但我还是没太明白。
我说具体点吧，我这个模型是以昨天的高低价为 基础，计算出来一个上下轨。这个上下轨是固定的。然后只要突破上下轨就开仓。这种情况下，采用固定4秒间隔的话，那么岂不是无论5分钟 还是15分钟周期，都是一样的开仓点吗？
4楼
banzhuan 发表于：2017/11/10 14:18:57如果是以昨天的高地价来作为标准，比如是100，那不管是5分钟周期还是15分钟周期，只要在4秒轮询时突破100的价格就会开仓的；
5楼
czh79 发表于：2017/11/10 14:23:28那我的问题就来了，我在做参数优化时，是在5分钟周期下呢，还是选15分钟，还是什么周期？ 没法安装固定时间间隔4秒来做测试优化啊
6楼
banzhuan 发表于：2017/11/10 14:42:51没差别啊，不管是5分钟周期还是15分钟，只要轮询的时候突破昨日的最高点就开仓了
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