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标题:测试多个品种怎么达到仓位一致性

1楼
yin8jun 发表于:2017/11/13 11:28:18
比如我要测一个策略在if和ic的收益,如果使用100万初始资金测,那么收益率因为两个合约占用仓位比例不一样,而让收益率不可比。

是否可以设置每个品种的初始资金分别为各品种每手的金额1.2倍,然后每个品种不管后面盈利多少都按每次交易1手计算?



2楼
yukizzc 发表于:2017/11/13 12:56:27

交易-多策略测评

这里可以两个品种分开来初始化各自的资金然后回测

3楼
banzhuan 发表于:2017/11/13 13:10:14

1. 在回测中“每品种投入资金”中输入需要的大致资金;


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2. 开平仓手数通过代码实现,比如buy(1,1,market);//第2个1就是1手的意思;

4楼
yin8jun 发表于:2017/11/13 13:11:22
谢谢
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