标题：关于限价单的回测问题

1楼

czh79 发表于：2017/11/15 17:20:39

我是用limitr指定价格交易。这样做存在暴涨暴跌的时候，价格过低无法成交的问题。

但是我发现在回测记录里，都是按照成交了来计算收益。导致回测结果失真。

这个问题我早就在论坛发过，你们一口咬定回测里可以规避掉这种未成交的，事实上确实没有！！你们能不能自己动手试试啊

2楼

banzhuan 发表于：2017/11/15 17:32:03

1. 回测中用limitr来交易的话,是否使用了忽略价格函数，导致的成交？

2. 如果您觉得测试下来有不对的地方，可以把策略发给工作人员，工作人员来做测试；

[此贴子已经被作者于2017/11/16 9:13:21编辑过]

3楼

czh79 发表于：2017/11/16 9:34:10

什么是忽略价格函数啊？列举一下。

我是没有去加，但不知道客观上的逻辑是不是导致了忽略

4楼

yukizzc 发表于：2017/11/16 9:38:45

IGNORECHECKPRICE

这个函数，很简单你直接写，buy(1,1,limitr,1);

测试就知道，这种1块钱成交不勒，然后你加上上面ig这个函数再去回测，体会下这种区别

5楼

banzhuan 发表于：2017/11/16 9:41:16

IGNORECHECKPRICE函数，加上这个可能会出现不到价格也有信号的情况

6楼

czh79 发表于：2017/11/16 10:39:12

多谢，我已经把我的代码发到您邮箱了14**@qq.com，您测测吧，确实存在这个问题。我用的4.32版

前天橡胶暴跌，我明明委托没有成交，回测还是成交了。

7楼

2017gogogoo 发表于：2017/11/16 10:48:10

以下是引用czh79在2017/11/16 10:39:12的发言：

多谢，我已经把我的代码发到您邮箱了14**@qq.com，您测测吧，确实存在这个问题。我用的4.32版

前天橡胶暴跌，我明明委托没有成交，回测还是成交了。

图表交易以及模型回测都是基于虚拟持仓来的，也就是说只要价格包含在信号当根K线就算成交，跟实际委托没有联系的。对了，纠正一下，图表或者回测没有成交这个概念，只能说有没有信号，你对金字塔图表交易的机制理解还不到位的！

8楼

banzhuan 发表于：2017/11/16 10:52:01

需要测橡胶的什么周期？你是觉得哪个时间段有问题？

9楼

czh79 发表于：2017/11/16 13:48:34

15分钟周期，全部有问题，我只是拿最近这一次作为例子

10楼

czh79 发表于：2017/11/16 13:51:00

你这个说的有道理。

但是为啥和其他技术支持人说的不一样呢，贵司其他人之前告诉我的是回测时未成交的不会计入成交明细结果

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