标题：是否可以做股票的组合量化测试

1楼

yin8jun 发表于：2017/11/20 14:35:36

比如每个月换仓，每次选100只股票，测试这个组合阿尔法收益。

2楼

yukizzc 发表于：2017/11/20 14:47:15

可以啊，配合软件的自定义数据可以做一些历史排序功能。然后根据排名选股然后组合

3楼

yin8jun 发表于：2017/11/20 15:49:04

100只股票的权重都不一样，这个怎么计算总的收益率和回撤

4楼

yin8jun 发表于：2017/11/20 15:50:09

比如复杂一些的功能，市值中性化等，能不能做

5楼

yukizzc 发表于：2017/11/20 16:10:44

你持有头寸的依据是什么，选股的依据怎么选择呢？

市值中性化这个可能不好做

6楼

yin8jun 发表于：2017/11/20 17:40:06

市值排行前110-10位，扣除最大的10只。按照市值给权重。每月1号调仓。这个能做出总的净值曲线不

7楼

无为剑 发表于：2017/11/20 18:27:17

利用金字塔的自定义数据横向排名统计功能实现策略回测的方法和步骤

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=17&Id=159462

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