看说明。套利公式定义：默认的是D1-D2，既两个品种的差值。还可以使用SIN,COS等数学函数。（按照下单方向的对手价计算。例如品种D1的套利方向为买入、品种D2的套利方向为卖出时，D1-D2相当于，D1的委卖价-D2的委买价）
但是我设置了两个套利组合合约：1，ic01卖出，ic12买入。2，ic01买入，ic12卖出。结果发现这两个值都是一样的。并且我按照说明手工加了今日的收盘，这两个合约应该分别为-45.2，29.4，但是都显示为38.8。38.8这个值是怎么来的？
1. 38.8，是这2个品种收盘价之差。
2· 你设置的两个合约应该分别为-45.2，29.4。现在他们一样说明你2个组合是一样的，请仔细检查 D1,D2 和 +， —-。
1.套利合约的数据，是由分笔数据或者历史的基础数据生成的。和委卖价、委买价没有关系。
2.他们创建的原则是时间对其的原创。按减数的时间作为套利的时间节点。减去对应时间节点的被减数，（若对应的被减数没有数据，则取个该节点最近位置[历史方向]的值作为被减数）
实时刷新是委买价同委卖价的差。历时刷新是成交价的差。