今天折腾了一下午加一晚上,终于搞清楚为什么两个金字塔测试结果差那么多了
原因:两个金字塔有些交易开平仓会有一跳的差距,但两个金字塔我都没有设置滑点。
而且这种每个回合差一跳的情况并不是在两个金字塔上随机出现,而是有一个金字塔
总是比另一个金字塔差。我都不知道该信那个,对于交易次数较多的模型,如果开平
差一跳的话结果自然是一个大赚一个大赔。
金字塔我32位的64位的,4.41,4.5,4.32我全试了一遍,数据也是全新下载,新安装
的是表现差的。
本来我想把测试结果对比贴图出来,但是你们这个论坛一直发不上图片,浏览器你们要求
用IE,我还专门从EDGE换成IE,还是不行,很无语,只能用文字描述了,举个例子:
金字塔A:
热卷 开多 2017/12/20 10:12:00 数量45 开仓价 3868
热卷 开多 2017/12/20 10:14:00 数量45 开仓价 3862
热卷 平多 2017/12/20 10:34:00 数量90 平仓价/均价 3849/3865
金字塔B:
热卷 开多 2017/12/20 10:12:00 数量45 开仓价 3868
热卷 开多 2017/12/20 10:14:00 数量45 开仓价 3862
热卷 平多 2017/12/20 10:34:00 数量90 平仓价/均价 3849/3866
一开始以为是多次开仓四舍五入导致的差异,后来发现只一次开仓照样有这个问题。再强调一遍两个金字塔都没有设置滑点,手续费也都是默认,
为什么会系统性的差一跳?
程序是按照1分钟收盘价下单,我也核对了当时的1分钟K线的收盘价,两个金字塔都是对,按道理金字塔A的均价计算正确,不明白金字塔B为什么要在开仓均价上加上一跳。另外还有一个问题,多次开仓均价可能会有小数,但我看全是整数,这精度也太差了吧?0.5个点就直接四舍五入了,要知道有些程序可能平均下来一个回合也就能净赚一跳半跳的,你这一四舍五入影响大了。
只要盈亏算的对就可以了,金字塔将费用计算在成本里的方法这种算法对测试来说相对简单,不容易出错。
至于你说的平今问题,如果平今费用不高你可以将平仓费用均摊到设置中,对于中金所这种平今费用居高的你应该避免在策略中平今
前面你说的持仓均价问题,那是因为显示进行价格处理,实际上在内部计算时是精确处理过的