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标题：现价交易问题
1楼
北极熊 发表于：2018/2/5 10:50:31老师好：我一直用 buy(1,tc,LIMITR,(dd+mindiff)),IGNORECHECKPRICE;开仓从没有过滑点，但今天上午橡胶开仓滑点超过很多。
（图表交易，一分钟框架，tc是头寸，dd是开仓点。）
另外，我想实现限价交易，允许滑点一个，否则就不开仓（撤单）。请问老师照我上面的方法可以行吗。如果不行请老师给个正确的编写方法。在这先谢谢了。
2楼
gxx978 发表于：2018/2/5 10:57:23在实际交易中，滑点是不可控的。你指定的限价是dd+mindiff，以开多为例，只有价格小于等于这个价格才会触发成交。允许多少个滑点，这个无法指定的。
3楼
北极熊 发表于：2018/2/5 11:24:39多谢老师指点。所谓现价交易其实就是在限定价格内触发委托，而不是限定价格之内成交，至于以什么价格最后成交是不能控制的。
是这样理解吧。
4楼
gxx978 发表于：2018/2/5 11:28:43不是的，指定限价价格，是指触发信号，即以限价发出委托，等待成交。柜台以价格优先，时间优先的原则，进行撮合成交，以开多为例，成交的价格应该是小于等于这个限价的。
5楼
北极熊 发表于：2018/2/5 11:56:47老师好，我有点糊涂了真的。
老师回复：“不是的，指定限价价格，是指触发信号，即以限价发出委托，等待成交。柜台以价格优先，时间优先的原则，进行撮合成交，以开多为例，成交的价格应该是小于等于这个限价的。
”
那我的开仓语句应该实际交易价格会“小于等于这个限价”啊。怎么会超出跟多昵？
6楼
gxx978 发表于：2018/2/5 13:27:18你是用限价指令报的单吗？方向是开多吗？是否勾上了记录下单日志，有的话可以把日志发送给我们看一下。
7楼
北极熊 发表于：2018/2/5 13:50:02谢谢老师回复。以下是今天日志记录。
2018-02-05 09:40:26.806 【图表】RU00 运行完毕
2018-02-05 09:40:27.806 【图表】框架:ru 触发下单 BUY 品种 RU00 下单K线 2018.02.05 13:41:00 公式:180119实盘 窗格ID:Window1 代码行:62
2018-02-05 09:40:27.900 【图表】启用多帐户及策略系数配置
2018-02-05 09:40:27.963 【图表】180119实盘 RU00 策略系数为 1.000000
2018-02-05 09:40:28.009 【图表】分品种下单系数调整后，手数1 账户 2600***
2018-02-05 09:40:28.041 【图表】模型下单 1
2018-02-05 09:40:28.166 【图表】下单系数调整后 手数:1
2018-02-05 09:40:28.244 【图表】直接下单
2018-02-05 09:40:28.306 【图表】RU00 运行完毕
2018-02-05 09:40:28.306 【下单】RU05 价13020.000000 量1 买卖0 类型0 开平0 账户2600*** Formula 1
2018-02-05 09:40:28.353 【下单】确认报单已发送 ID=-1637214421 RefID = 5910
2018-02-05 09:40:28.400 【指令】收到回报指令 ID = -1637214421 RefID = 5910
2018-02-05 09:40:28.447 【指令】收到回报指令 ID = -1637214421 RefID = 5910
2018-02-05 09:40:28.525 【回报】2600*** : ru1805 - 已报单 1 价格:13020 开 买
2018-02-05 09:40:28.806 【图表】RU00 运行完毕
2018-02-05 09:40:29.806 【图表】RU00 运行完毕
2018-02-05 09:40:30.806 【图表】RU00 运行完毕
2018-02-05 09:40:31.806 【图表】RU00 运行完毕
2018-02-05 09:40:32.806 【图表】RU00 运行完毕
2018-02-05 09:40:33.307 【追单】时间到自动撤单 订单号：-1637214421
2018-02-05 09:40:33.431 【追单】发送了首次追单下单指令到队列 追单数量：1 账户2600*** 报单:1 成交0
2018-02-05 09:40:33.478 【追单】追单队列 撤单操作 订单号：-1637214421 账户:2600***
2018-02-05 09:40:33.525 【指令】收到回报指令 ID = -1637214421 RefID = 5910
2018-02-05 09:40:33.572 【指令】收到回报指令 ID = -1637214421 RefID = 5910
2018-02-05 09:40:33.744 【回报】2600*** : ru1805 - 已撤单 量:1
2018-02-05 09:40:33.791 【下单】RU05 价13025.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户2600*** Formula 1
2018-02-05 09:40:33.838 【指令】收到回报指令 ID = -1637214411 RefID = 5920
2018-02-05 09:40:33.900 【指令】收到回报指令 ID = -1637214411 RefID = 5920
2018-02-05 09:40:33.947 【指令】收到回报指令 ID = -1637214411 RefID = 5920
2018-02-05 09:40:33.994 【指令】收到成交回报指令 REFID = 5920 vol = 1
2018-02-05 09:40:34.057 【下单】确认报单已发送 ID=-1637214411 RefID = 5920
2018-02-05 09:40:34.103 【追单】撤单成功，发送追单指令
2018-02-05 09:40:34.150 【回报】2600*** : ru1805 - 已报单 1 价格:13040 开 买
2018-02-05 09:40:34.197 【回报】2600*** : ru1805 - 已成交 1 价格:13030 开 买
2018-02-05 09:40:34.369 【图表】RU00 运行完毕
2018-02-05 09:40:27.806 【图表】框架:ru 触发下单 BUY 品种 RU00 下单K线 2018.02.05 13:41:00 公式:180119实盘 窗格ID:Window1 代码行:62
2018-02-05 09:40:27.900 【图表】启用多帐户及策略系数配置
2018-02-05 09:40:27.963 【图表】180119实盘 RU00 策略系数为 1.000000
2018-02-05 09:40:28.009 【图表】分品种下单系数调整后，手数1 账户 2600***
2018-02-05 09:40:28.041 【图表】模型下单 1
2018-02-05 09:40:28.166 【图表】下单系数调整后 手数:1
2018-02-05 09:40:28.244 【图表】直接下单
2018-02-05 09:40:28.306 【图表】RU00 运行完毕
2018-02-05 09:40:28.306 【下单】RU05 价13020.000000 量1 买卖0 类型0 开平0 账户2600*** Formula 1
2018-02-05 09:40:28.353 【下单】确认报单已发送 ID=-1637214421 RefID = 5910
2018-02-05 09:40:28.400 【指令】收到回报指令 ID = -1637214421 RefID = 5910
2018-02-05 09:40:28.447 【指令】收到回报指令 ID = -1637214421 RefID = 5910
2018-02-05 09:40:28.525 【回报】2600*** : ru1805 - 已报单 1 价格:13020 开 买
2018-02-05 09:40:28.806 【图表】RU00 运行完毕
2018-02-05 09:40:29.806 【图表】RU00 运行完毕
2018-02-05 09:40:30.806 【图表】RU00 运行完毕
2018-02-05 09:40:31.806 【图表】RU00 运行完毕
2018-02-05 09:40:32.806 【图表】RU00 运行完毕
2018-02-05 09:40:33.307 【追单】时间到自动撤单 订单号：-1637214421
2018-02-05 09:40:33.431 【追单】发送了首次追单下单指令到队列 追单数量：1 账户2600*** 报单:1 成交0
2018-02-05 09:40:33.478 【追单】追单队列 撤单操作 订单号：-1637214421 账户:2600***
2018-02-05 09:40:33.525 【指令】收到回报指令 ID = -1637214421 RefID = 5910
2018-02-05 09:40:33.572 【指令】收到回报指令 ID = -1637214421 RefID = 5910
2018-02-05 09:40:33.744 【回报】2600*** : ru1805 - 已撤单 量:1
2018-02-05 09:40:33.791 【下单】RU05 价13025.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户2600*** Formula 1
2018-02-05 09:40:33.838 【指令】收到回报指令 ID = -1637214411 RefID = 5920
2018-02-05 09:40:33.900 【指令】收到回报指令 ID = -1637214411 RefID = 5920
2018-02-05 09:40:33.947 【指令】收到回报指令 ID = -1637214411 RefID = 5920
2018-02-05 09:40:33.994 【指令】收到成交回报指令 REFID = 5920 vol = 1
2018-02-05 09:40:34.057 【下单】确认报单已发送 ID=-1637214411 RefID = 5920
2018-02-05 09:40:34.103 【追单】撤单成功，发送追单指令
2018-02-05 09:40:34.150 【回报】2600*** : ru1805 - 已报单 1 价格:13040 开 买
2018-02-05 09:40:34.197 【回报】2600*** : ru1805 - 已成交 1 价格:13030 开 买
2018-02-05 09:40:34.369 【图表】RU00 运行完毕
8楼
gxx978 发表于：2018/2/5 14:20:37从你的日志中，只看到成交有一单，报单价格是13040开多，成交价格是12030，是小于你的报单价格成交的，并没有产生不利滑点。限价报单本身就是通过牺牲成交时间来换取更优的成交价格的。
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[此贴子已经被作者于2018/2/5 14:20:56编辑过]
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