标题：market 和close的区别

版主老师好。我看到历史贴，有建议说不要使用MARKET下单，否则可能因为以涨停价报单导致CTP资金不足。所以我把market 改成了limitr,close-3和limitr,close-3，但是修改以后测试结果大不一样，导致了严重的亏损，麻烦问下是什么原因造成的？有没有更好的建议？

 

第一组代码：

if cond  then begin
SELL（HOLDING>0,100%,limitr,close-3)，PERTRADER; //交易系统之平多操作
end

if cond  then begin

BUY(HOLDING=0，100%,limitr,close+3)，PERTRADER;//交易系统之开多操作
end

 

第二组代码：

if cond then begin
SELL（HOLDING>0,100%,market)，PERTRADER; //交易系统之平多操作
end

 

if cond then begin

BUY(HOLDING=0，100%,market)，PERTRADER;//交易系统之开多操作
end

回测中market是按次周期开盘价委托报单，limitr+3是按本周期达到收盘价+3个价格委托报单的；你第一组代码中买多加了3个价位，平多又加了3个价位，一进一出就会亏6个价位。

谢谢版主~金字塔论坛版主们回复好快，很尽心，特别感谢。

我说一下我的理解，不知道对不对：

1.委托报单时，分别往不利方向加了3个点，是为了确保成交，我理解market市价报单，就是分别加了3个点呢

2.委托报单增加3个点，但实际成交价格应该会低于3个点的价差。最多的情况应该是，买入是按照“卖一”，卖出是按照“买一”（股票的概念，期货的话就是买与卖，上下各一栏），若成交活跃的话，期货最多损失一个价位。

所以还是有点不解，请版主指点，谢谢！！

此主题相关图片如下：g_3tb4whdhq(nhp1(fxs{a.png

 谢谢版主，我查看了回测记录，果然limitr+3是在本周期内、按照“本周期收盘价+3点”成交，这样与真实情况会有严重出入，有两个问题：一是本周期内是无法确定本周期收盘价的，所以本周期内按照“本周期收盘价+3点”成交，有逻辑矛盾，实际上委托价是一个未来的数值；二是即使盘中最高价格并未触及“本周期收盘价+3个点”，回测记录仍然是按照+3点成交。这算是交易软件的一个BUG吗？

这里的委托价格究竟要怎么设，才能使回测更接近真实交易呢？这个很重要，非常感谢！

回测和实盘肯定是有些区别的，如果您实盘是用走完K线的模式，那可以用 次周期开盘价 来做回测

非常感谢版主！请问是不是写成：limit，open ？

可以用 nextopen ，market，在回测中都是按 次周期开盘价做委托的