SELLSHORT(COND and HOLDING<0,100%,limitr,open); //交易系统之平空操作
BUY(COND and HOLDING=0,100%，limitr,open);//交易系统之开多操作
SELL(COND1 and HOLDING>0,100%,limitr,open); //交易系统之平多操作
BUYSHORT(COND1 and HOLDING=0,100%,limitr,open); //交易系统之开空操作
请问下版主，1.我这样写代码，回测价格会不会和实盘交易有出入？比如忽略滑点，偷价格，或者未成交单列为成交？谢谢
2. limitr 和limit, 都只限于单根K线的报价是吗？实盘中走完当前或第二根K线仍未成交，就不再委托了？
1、回测和模拟是有区别的。回测的时候报单即成交，不存在未成交的情况。价格和滑点也是与实盘有区别的。
2、在实盘中这两个指令的效果是相同的，回测的时候是有区别的，一个是本周期，一个是次周期，详细得可以参考以下的链接。
参考链接：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&ID=52160&replyID=&skin=1
1、回测和模拟是有区别的。回测的时候报单即成交，不存在未成交的情况。价格和滑点也是与实盘有区别的。
2、在实盘中这两个指令的效果是相同的，回测的时候是有区别的，一个是本周期，一个是次周期，详细得可以参考以下的链接。
参考链接：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&ID=52160&replyID=&skin=1
谢谢版主，今天我用limitr, o,跑实盘检查了一下，发现有些报单在延迟1、2根K线后，以指定的限价成交。
请问一下，limitr的限价委托报单，多长时间内有效？（OR 永久有效？），这个有效期是系统设置的吗？
限价委托单是一直有效的，直到每天收盘时还没有成交，则在结算的时候柜台会自动撤掉这笔单子的。这个单子的有效期是交易所柜台决定的。