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标题：测试合约到期换月跳空

1楼

zcl 发表于：2018/5/8 3:30:29

测试合约到期换月跳空造成不存在的巨大利润或者巨亏。怎么解决？查到回复勾选复权，试了不行。如下图，虽然勾选复权，5月20日开仓到6月10日平仓，8月开仓10月平仓，这些都是主力1805和1809合约跨过在5月和9月开平仓，影响测试的准确性
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2楼

gxx978 发表于：2018/5/8 8:51:46

回测的意义在于测试信号是否按照策略的思路进行正常的触发，以及检验策略在历史阶段上的大致的盈利情况，以便于判断策略是否有进行模拟盘运行的必要，以及对策略的优化改进。回测并不能反映出实际交易中的每笔交易情况，至于你说的持仓跨交割月的问题，在实际交易中，肯定是要进行平仓或移仓操作的，回测并不能模拟出该具体情况的。

3楼

马良发表于：2018/5/8 9:37:28

你指的是k线上存在换月缺口吗？可否告知是哪个品种？

4楼

zcl 发表于：2018/5/8 9:45:24

是的。橡胶

5楼

zcl 发表于：2018/5/8 9:52:36

以下是引用gxx978在2018/5/8 8:51:46的发言：

6楼

gxx978 发表于：2018/5/8 9:56:28

期货连续合约上的除权数据是从2010年之后开始提供的，2010年之前的连续合约上不提供除权数据，可能会存在换月跳空的。

[此贴子已经被作者于2018/5/8 9:56:55编辑过]

7楼

zcl 发表于：2018/5/8 11:57:33

将时间从2001年开始测试，需要换合约的还是不少的，能不能加上这样一个条件到期合约收盘时强行平仓，下一个交易日期按开盘价开仓，这样的盈亏是不是更接近实际情况？

8楼

无为剑 发表于：2018/5/8 12:01:57

2001年后换月缺口都可以通过复权进行填补的，如果你认为还有那些缺口没有补上的，可以告知我们具体哪个合约，那个交易时段，便于我们工作人员核实该问题

9楼

zcl 发表于：2018/5/8 13:13:54

是在画面里面点复权就可以了吗？测试时除权要不要打勾？

10楼

zcl 发表于：2018/5/8 13:17:42

写错了是复权打勾

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