在后台程序化设置走完K模式 并启用提前60秒发出下单指令 是不是我本来用1小时周期的,现在这样设置的话就是程序再每一个1小时周期结束的前1分钟去检测我当前有没有信号 如果有信号就发出下单指令 我在模型里也有提前1分钟下单

此主题相关图片如下:tim截图20180518095516.png
模型代码里面也设置了提前下单?那个代码通常是在固定轮询下用。 走完K设置了提前下单,那个其实就不需要了。软件设置的提前下单,会在K线最后一分钟内进行信号检测,检测到就进行下单处理,其实是一个短暂的固定轮询处理的过程了。
这样设置的话 是不是在1个小时内其他的时间监控是不起作用的 只在最后结束前1分钟监控才会运行 如果我开起记录下单日志的话也只有最后1分钟的日志记录
走完K本身就是只取K线最后结束时候的运算结果来,至于中间的过程是一概不管的,如果设置了提前N秒下单,就相当于提前N秒获取信号而已。
这样的话会比固定轮询提高很多效率,资源占用也会少一点,如果我同时监控全市场的话 所有的品种都在同一时间运算的话会不会出现延时大的情况 例如延时4-5秒的情况
这个取决于你自己指标的计算复杂度,硬件配置,品种数量等。需要进行模拟交易来观察下。如果计算量太大,延迟是有可能的。
还有这个提前1分钟下单的话 我全市场监控是单个品种轮询一次 还是在1分钟内1秒轮询一次