标题：期权Delta值计算

1楼

meteor528528 发表于：2018/6/10 21:48:38

请问系统中，期权的Delta值，计算期权价格变化和标的物价格变化，是以昨日结算价为基准还是以昨收盘价位基准。

Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。

即期权价格变化=期权最新价-昨结还是昨收？

标的资产的价格变化=标的资产的最新价-昨结还是昨收？

谢谢！

2楼

yukizzc 发表于：2018/6/11 8:48:23

就是按收盘价来计算的

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