标题：同样的策略为什么会出现不同的交易次数和不同的开平仓信号？

1楼

qq代人发帖 发表于：2018/7/13 8:47:34

请教：同样的对冲策略，两台PC,同样的数据、周期和日期，回测时，为什么会出现不同的交易次数和不同的开平仓信号？

这很诡异，虽然相差不大，回报也相差在1%以内，但是能解释一下为什么吗？

2楼

yukizzc 发表于：2018/7/13 8:56:16

这种情况一定是某个环节不同，你可以把data目录替换过去

然后回测时候每一步都仔细对比下，比如复权是否勾选了

3楼

alan2109 发表于：2018/7/13 10:26:35

用的是IH 和 IC合约，也不存在复权的问题，同一台电脑，偶尔还会出现两腿同样条件下开仓时间不同的情况，开仓条件实际是很简单的，不应该有不同的判断才是

4楼

FireScript 发表于：2018/7/13 10:30:33

还有个可能，合约信息设置，你看下里面的设置是否有差异。

5楼

alan2109 发表于：2018/7/13 10:40:13

合约信息的设置是一致的

6楼

alan2109 发表于：2018/7/13 10:43:18

而且总是开仓出现不同时间，但是平仓时间总是一致的

7楼

banzhuan 发表于：2018/7/13 10:54:03

1、从一台电脑上点击文件》备份文档与配置，然后再另一台电脑上导入，目的是确保两个电脑的软件配置都一样；

2、从一台电脑的安装目录中，复制data文件夹，复制到另一台电脑安装目录下，确保数据都一致；

您操作以上2个步骤，您再试试

8楼

FireScript 发表于：2018/7/13 10:58:52

平仓时间一致是因为勾选了这个强制平仓吧。

此主题相关图片如下：temp.png

9楼

alan2109 发表于：2018/7/13 11:10:36

好的，@banzhuan

并没有勾选，开仓和平仓本身就应该都是一致的@FIRESCRIPT

10楼

alan2109 发表于：2018/7/13 11:19:09

BUY(KD AND HOLDING=0 AND OPENMINUTES(TIME)>T AND TOTALDAYTRADE=1 AND TYPE(1)=4,X,THISCLOSE);//日内反向开多

这样的表达会有问题吗？发现都是在反响开多时候出现问题

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