请教:同样的对冲策略,两台PC,同样的数据、周期和日期,回测时,为什么会出现不同的交易次数和不同的开平仓信号?
这很诡异,虽然相差不大,回报也相差在1%以内,但是能解释一下为什么吗?
这种情况一定是某个环节不同,你可以把data目录替换过去
然后回测时候每一步都仔细对比下,比如复权是否勾选了
用的是IH 和 IC合约,也不存在复权的问题,同一台电脑,偶尔还会出现两腿同样条件下开仓时间不同的情况,开仓条件实际是很简单的,不应该有不同的判断才是
还有个可能,合约信息设置,你看下里面的设置是否有差异。
1、从一台电脑上点击 文件 》备份文档与配置,然后再另一台电脑上导入,目的是确保两个电脑的软件配置都一样;
2、从一台电脑的安装目录中,复制data文件夹,复制到另一台电脑安装目录下,确保数据都一致;
您操作以上2个步骤,您再试试
好的,@banzhuan
并没有勾选,开仓和平仓本身就应该都是一致的@FIRESCRIPT
BUY(KD AND HOLDING=0 AND OPENMINUTES(TIME)>T AND TOTALDAYTRADE=1 AND TYPE(1)=4,X,THISCLOSE);//日内反向开多
这样的表达会有问题吗?发现都是在反响开多时候出现问题