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标题:回测问题

1楼
kaiyi 发表于:2018/7/13 11:16:30
模型中有十个平仓策略,请问如何知具体那个平仓策略在回测时间段中发生多小次出现
2楼
banzhuan 发表于:2018/7/13 11:26:21
需要先把10个平仓指令区分开,在策略中用count统计一下即可
3楼
kaiyi 发表于:2018/7/13 14:08:47
策略中用count统计一下即可?可否具体写一段代码,
4楼
banzhuan 发表于:2018/7/13 14:19:38
a1:count(平仓条件1,0);
a2:count(平仓条件2,0);
...
5楼
kaiyi 发表于:2018/7/13 14:31:47
后面是0的话,只是在图表上收缩多小个周期才在图表 的周期上显示多小次,这样,如我想看几年就很麻烦了,怎样才能指数时间段进行统计比喻,在15分钟周期从2014年1月1号到今天,又是怎样?
6楼
kaiyi 发表于:2018/7/13 14:33:58
其实这个建议你们在回测中增加此功能,这样就更清楚模型各策略中的作用频率。有助更了解模型各策略应响度。
7楼
banzhuan 发表于:2018/7/13 14:42:44
可以在专业报告里显示的,您使用AddTestReport这个函数,举例如下:
a222:count(sellcon,0);
AddTestReport('次数',a222);

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[此贴子已经被作者于2018/7/13 14:43:41编辑过]
8楼
kaiyi 发表于:2018/7/13 21:16:28
谢谢,请问sellcon是什么意思?

9楼
banzhuan 发表于:2018/7/16 8:44:55
a1:count(平仓条件1,0);就是这里的平仓条件
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