标题：回测问题

1楼

kaiyi 发表于：2018/7/13 11:16:30

模型中有十个平仓策略，请问如何知具体那个平仓策略在回测时间段中发生多小次出现

2楼

banzhuan 发表于：2018/7/13 11:26:21

需要先把10个平仓指令区分开，在策略中用count统计一下即可

3楼

kaiyi 发表于：2018/7/13 14:08:47

策略中用count统计一下即可？可否具体写一段代码，

4楼

banzhuan 发表于：2018/7/13 14:19:38

a1:count(平仓条件1,0);

a2:count(平仓条件2,0);

...

5楼

kaiyi 发表于：2018/7/13 14:31:47

后面是0的话，只是在图表上收缩多小个周期才在图表的周期上显示多小次，这样，如我想看几年就很麻烦了，怎样才能指数时间段进行统计比喻，在15分钟周期从2014年1月1号到今天，又是怎样？

6楼

kaiyi 发表于：2018/7/13 14:33:58

其实这个建议你们在回测中增加此功能，这样就更清楚模型各策略中的作用频率。有助更了解模型各策略应响度。

7楼

banzhuan 发表于：2018/7/13 14:42:44

可以在专业报告里显示的，您使用AddTestReport这个函数，举例如下：

a222:count(sellcon,0);

AddTestReport('次数',a222);

此主题相关图片如下：temp.png

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8楼

kaiyi 发表于：2018/7/13 21:16:28

谢谢，请问sellcon是什么意思？

9楼

banzhuan 发表于：2018/7/16 8:44:55

a1:count(平仓条件1,0);就是这里的平仓条件

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